2025年金融风险管理师FRTB内部模型法与旧内部模型法的主要区别专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师FRTB内部模型法与旧内部模型法的主要区别专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师FRTB内部模型法与旧内部模型

法的主要区别专题试卷及解析

2025年金融风险管理师FRTB内部模型法与旧内部模型法的主要区别专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、FRTB内部模型法与旧内部模型法在风险因子覆盖范围上的主要区别是什么？

A、FRTB仅覆盖利率风险

B、FRTB新增了信用风险和操作风险

C、FRTB要求更全面的风险因子覆盖，包括非线性风险和相关性风险

D、FRTB与旧法在风险因子覆盖上没有区别

【答案】C

【解析】正确答案是C。FRTB内部模型法要求更全面的风险因子覆盖，特别是对

非线性风险和相关性风险的建模要求更高。A选项错误，FRTB不仅覆盖利率风险；B

选项错误，信用风险和操作风险不在内部模型法范围内；D选项错误，FRTB在风险因

子覆盖上有显著改进。知识点：FRTB风险因子覆盖范围。易错点：容易混淆FRTB与

旧法在风险因子覆盖上的具体差异。

2、FRTB内部模型法对市场风险资本计量的核心变化是？

A、完全依赖VaR模型

B、引入预期亏损（ES）替代VaR

C、取消压力测试要求

D、仅使用历史模拟法

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB引入预期亏损（ES）替代VaR作为主要风险度量指

标，以更好地捕捉尾部风险。A选项错误，FRTB不再仅依赖VaR；C选项错误，FRTB

反而加强了压力测试要求；D选项错误，FRTB允许使用多种建模方法。知识点：FRTB

风险度量指标变化。易错点：容易忽略ES与VaR的本质区别。

3、FRTB内部模型法对流动性风险的处理方式与旧法相比有何不同？

A、FRTB完全忽略流动性风险

B、FRTB引入了流动性附加因子

C、FRTB与旧法处理方式相同

D、FRTB仅考虑市场流动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB引入了流动性附加因子（LiquidityAddon）来计量

流动性风险，这是与旧法的重要区别。A选项错误，FRTB并未忽略流动性风险；C选

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项错误，处理方式有显著不同；D选项错误，FRTB考虑了更全面的流动性风险。知识

点：FRTB流动性风险计量。易错点：容易混淆流动性附加因子的具体应用。

4、FRTB内部模型法对模型验证的要求与旧法相比有何变化？

A、降低了验证标准

B、取消了验证要求

C、提高了验证标准并增加了回测要求

D、与旧法完全相同

【答案】C

【解析】正确答案是C。FRTB提高了模型验证标准，并增加了更严格的回测要求。

A选项错误，验证标准实际提高；B选项错误，验证要求反而加强；D选项错误，验证

要求有显著变化。知识点：FRTB模型验证要求。易错点：容易低估FRTB对模型验

证的严格要求。

5、FRTB内部模型法对交易账簿与银行账簿的划分标准与旧法相比有何不同？

A、完全取消了划分标准

B、采用了更严格的划分标准

C、与旧法完全相同

D、仅考虑持有期限

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB采用了更严格的交易账簿与银行账簿划分标准，以

减少监管套利空间。A选项错误，划分标准并未取消；C选项错误，标准有显著变化；

D选项错误，划分标准更加综合。知识点：FRTB账簿划分标准。易错点：容易忽略划

分标准变化的影响。

6、FRTB内部模型法对风险相关性建模的要求与旧法相比有何不同？

A、完全忽略相关性

B、允许更灵活的相关性假设

C、要求更严格的相关性建模

D、与旧法完全相同

【答案】C

【解析】正确答案是C。FRTB要求更严格的相关性建模，特别是在压力情景下的

相关性处理。A选项错误，FRTB并未忽略相关性；B选项错误，相关性假设反而更严

格；D选项错误，相关性建模要求有显著变化。知识点：FRTB相关性建模。易错点：

容易低估FRTB对相关性建模的严格要