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2025年金融风险管理师流动性风险监控中的合规性检查专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险监控中的合规性检查专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险监控中的合规性检查专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险监控的合规性检查中，监管机构最关注的核心指标是？

A、资本充足率

B、流动性覆盖率（LCR）

C、不良贷款率

D、拨备覆盖率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III中规定的流动性风

险监管核心指标，用于衡量银行短期流动性风险。A选项资本充足率属于资本充足性监

管指标，C选项不良贷款率属于信用风险指标，D选项拨备覆盖率属于信用风险准备金

指标。知识点：流动性风险监管指标体系。易错点：容易混淆不同风险类别的监管指标。

2、合规性检查中，银行流动性风险压力测试的频率要求通常是？

A、每月一次

B、每季度一次

C、每半年一次

D、每年一次

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据监管要求，银行应至少每季度进行一次流动性风险压

力测试。A选项频率过高，C、D选项频率不足。知识点：流动性风险压力测试监管要

求。易错点：容易混淆不同风险类型压力测试的频率要求。

3、在流动性风险合规检查中，“优质流动性资产”的定义标准不包括？

A、低信用风险

B、估值容易

C、与高风险资产关联性强

D、市场活跃度高

【答案】C

【解析】正确答案是C。优质流动性资产应具备低风险特征，与高风险资产关联性

强会降低其流动性品质。A、B、D都是优质流动性资产的基本特征。知识点：优质流

动性资产认定标准。易错点：容易忽略资产关联性对流动性的影响。

4、流动性风险合规性检查中，“流动性缺口”的计量期限通常不包括？

A、7天

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B、30天

C、90天

D、365天

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性缺口计量通常从30天开始，7天期限太短，属于即

时流动性管理范畴。B、C、D都是标准计量期限。知识点：流动性缺口计量方法。易错

点：容易混淆即时流动性管理和期限结构管理。

5、监管机构进行流动性风险合规检查时，最关注的管理制度是？

A、信贷审批制度

B、流动性风险管理制度

C、内部控制制度

D、信息披露制度

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险管理制度是流动性风险管理的核心制度。A属

于信用风险管理，C属于全面风险管理，D属于公司治理范畴。知识点：流动性风险管

理制度体系。易错点：容易混淆不同风险类型的管理制度。

6、在流动性风险合规检查中，“应急融资计划”的评估重点不包括？

A、融资渠道多样性

B、融资成本控制

C、融资速度要求

D、融资额度充足性

【答案】B

【解析】正确答案是B。应急融资计划更关注融资的可获得性和及时性，而非成本

控制。A、C、D都是应急融资计划的核心要素。知识点：应急融资管理要求。易错点：

容易将日常融资管理和应急融资管理混淆。

7、流动性风险合规性检查中，“流动性风险限额”的设定依据不包括？

A、银行风险偏好

B、监管最低要求

C、同业平均水平

D、股东期望回报

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性风险限额应基于风险承受能力和监管要求，股东期

望回报属于经营目标。A、B、C都是限额设定的合理依据。知识点：流动性风险限额

管理。易错点：容易混淆经营目标和风险管理目标。

8、监管机构检查流动性风险”集中度风险”时，主要关注？

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A、客户集中度

B、行业集中度

C、