金融工程指数量化系列：局部分档止损偏离修复模型(非高位).pptx

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2026-01-08 发布于北京
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P21、局部分档止损偏离修复模型回顾2、局部分档止损策略（其它位区）3、后续展望4、风险提示目录

P31、局部分档止损偏离修复模型回顾局部分档止损策略（高位区）：1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。3、选取V的最大值的80作为阈值T（T为正数），当W值大于T时，信号值s为1（看多），当W值为0时，信号值s为0（平仓），当W为其他值时，信号值s等于前值。4、将每次买入点b0与前高h0之间的空间化为10等分，则每一等分的空间为s0。5、买入后，当收盘价cl首次高于b0+n*s0时