东光县最新中级银行从业资格中级风险管理考试题库含答案【综合题】.pdfVIP

东光县最新中级银行从业资格中级风险管理考试

题库含答案【综合题】

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基

于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评

估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】：C

2、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为

5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的

概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。

A.40％投资国债、60％投资银行理财产品

B.100％投资国债

C.100％投资银行理财产品

D.60％投资国债、40％投资银行理财产品

【答案】：C

3、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重

新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期

（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小

【答案】：A

4、（）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得

零售或批发资金的能力。

A.资产流动性

B.负债流动性

C.资本流动性

D.表外流动性

【答案】：B

5、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险

【答案】：A

6、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管

当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、

稳定的信息披露监督

B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披

露信息

C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银

行信息披露的动机越强烈

D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披

露的内容甚至重新进行信息披露

【答案】：B

7、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套

完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。

A.促进风险管理文化的转变

B.丰富操作风险的管理手段

C.优化作风险管理流程

D.提高操作风险管理效率

【答案】：D

8、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同

风险类别的潜在损失对应的资本

B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量

C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品

D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按

多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

【答案】：B

9、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，

并定期发布监测报告。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别

【答案】：B

10、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最

大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地

产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融

危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行

面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险

【答案】：D

11、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定

【答案】：A

12、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正

确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利

率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主