影响我国商业银行盈利能力因素的实证研究.pdfVIP

摘 要 随着中国加入世贸组织以及金融的全球化发展，我国的商业银行正面临着 巨大的挑战。2006 年年底，我国金融业全面对外资银行开放，外资银行可以不 受区域和业务种类的限制在华开展金融业务。外资银行凭借雄厚的资本实力、 多元化的金融服务、现代化的技术手段进入目前国内银行占优势的业务领域， 给中国的商业银行带来极大的竞争。特别是在当前金融危机的背景下，我国商 业银行既面临着挑战，也面临着机遇。在这种情况下，我国商业银行不仅要重 视处理不良贷款率、资产质量等问题，更要重视提高国有银行的盈利能力。如 何加快经营模式和增长方式的转变，实现经营结构的战略性调整，提高经营效 益，增强核心竞争力，成为银行业中受到广泛关注的首要问题。良好的盈利能 力，是银行长久发展的条件。因此我国商业银行应当努力提高自身盈利能力， 进而提高自身的竞争能力。 本文在综合分析和借鉴前人研究的基础上，结合当前中国商业银行的实际 情况，从理论和实证两个角度分析影响我国商业银行盈利能力的因素，分析各 影响因素对不同类型商业银行影响的显著性，并提出改进建议。 本文的结构安排如下： 第一部分，绪论，主要介绍本文的研究背景、选题意义、研究内容和研究 方法。 第二部分，国内外相关研究综述。对本文主要的基本概念进行说明，并对 国内外各种文献及专家学者的相关理论和实证研究进行总结。国内外学者已经 从多种角度研究分析了影响商业银行盈利能力的因素，有许多值得借鉴的地方。 研究中所涉及到的指标分析方法、回归模型分析法，将作为本论文实证研究的 理论与方法的基础。 第三部分，理论研究。论述商业银行盈利能力的基本理论，对盈利能力、 商业银行盈利能力等基本概念作以说明，并分析了商业银行盈利能力的一般性 和特殊性。然后结合商业银行的经营目标，指出提高盈利能力是商业银行在经 营中需要首先重视的问题，盈利性对商业银行的生存与发展发挥着至关重要的 1 作用。接下来对影响我国商业银行盈利能力因素进行了规范性分析，指出影响 商业银行盈利能力的因素既有微观层面的银行自身因素，也有宏观层面的外部 经济环境因素。结合商业银行盈利能力相关理论以及各专家学者和文献的论述， 本文将影响商业银行盈利能力的因素归纳为以下五个方面：资产规模和质量、 资本充足率、运营效率、业务因素、宏观经济环境和市场结构。并对各个因素 依次进行分析。 第四部分，实证研究。在进行实证研究中，本文选取了我国 14 家主要商业 银行 2000 年至 2006 年的数据为分析样本，采用的模型为面板数据的混合估计 模型，选用适当的指标来反映资产规模和质量、资本充足率、运营效率、业务 因素、宏观经济环境和市场结构等五方面的影响因素。基于国有商业银行和其 他股份制商业银行存在着一定的差异性，本文将样本分为两组来进行实证分析， 以更有针对性的反映出各项因素对我国商业银行盈利能力的影响。回归结果表 明，无论对于国有商业银行还是对于其他商业银行来说，总资产都与银行盈利 能力存在负相关关系，贷款准备金/总贷款、资本充足率、市场占有率、国民生 产总值与银行盈利能力存在正相关关系。存款因素与贷款因素与国有商业银行 盈利能力负相关，营业费用/银行总资产与其盈利能力正相关，而这三个指标与 其他商业银行盈利能力的相关性正好相反。最后分别阐述了不同结果的成因。 第五部分，结论与建议。结合理论及实证分析结果，提出了增强我国商业 银行盈利能力的对策和建议。适度调整资产规模，提高资产质量，保持商业银 行以健康稳健的速度扩张，避免盲目兼并和联合，使银行资产规模与其业务发 展状况相适应。保持适度的资本充足率，既要达到一定标准，又不能过多。通 过建立成本管理和预算控制、加强绩效考核管理和建立激励机制来提高经营效 率。加强业务管理，将贷款规模控制在适度的范围内，并与商业银行存款期限 结构、利率结构保持一致，注重对贷款的审批和审查，提高贷款质量，要在确 保合理利用的基础上增加存款，降低吸收存款的成本，大力发展银行中间业务。 完善市场结构，在保证商业银行资产质量的前提下，不断提高自己的市场份额， 使中国商业银行的市场结构更加趋于合理。 在研究方法上本文采用了：1、规范分析与实证分析相结合。规范分析是对 已有的经济现象、经济运行状态做出是非曲直的主观价值判断，力求回答“应 该是