基于三维模型和五性指标的商业银行竞争力评价体系研究.pdfVIP

2013年第 3期 《发展研 究 基于三维模型和五性指标的 商业银行竞争力评价体系研究 ●陈光水 [内容提要] 基于三维模型和五性指标，本文构建了商业银行竞争力综合评价体系，对商业银行 竞争力的形成过程和结果表现进行科学评价。该体系旨在三维模型下评判商业银行 的资源整合能 力、快速反应能力和生态友好能力．同时通过五性指标综合评价商业银行的安全性、流动性、盈利性、 规模性和成长性。 [关键词] 商业银行竞争力 三维模型 五性指标 评价体系 中图分类号：F830．33 文献标识码：A 文章编号：1003-0670(2013)03—0099—5 一 、 商业银行竞争力评价已有研究述评 成：①反映资本成本、利率、信用等级的资本竞争力；②反映 现有的商业银行竞争力评价研究主要有： 证券市场价值、证券市场资本化、上市公司、内部交易等证券 1．英国《银行家》Banker杂志的世界大银行指标排名。 市场运行的竞争力；③反映贷款、地区资本市场和国外资本市 英国《银行家》(Banker)杂志每年对世界1000家大银行按资 场的开发、出t=l信用代理以及风险资本效率的竞争力；④反映 产规模、一级资本、收益率等指标进行排名。其最大的优点在 银行规模、储蓄、中央银行、国有独资银行、股份制商业银行和 于能够连续动态地对银行现时的资产状况、盈利能力、在当今 法律监管的金融服务效率的竞争力。但这种方法主要根据一 世界上的地位等做出全面客观的评价。但这一排名局限于一 国金融业对整个经济的作用和影响程度来衡量金融业的整体 定时间段内一些数据指标的对比，影响银行竞争力的市场结 竞争力，对于银行业的评价比较粗略，不适用于评价具体一家 构、制度因素等的分析则显得不够，难以评价某一银行及该国 或几家商业银行的竞争力。 银行的总体实力和竞争能力。 4．权威评级机构对商业银行的信用评级。国际著名信 2．CAMELS评级系统即骆驼评价系统。也称为 “统一金 用评价机构标准普尔(Stand—Poor)、穆迪(Moody)等公司每 融机构评级系统”，由美国金融监管机构美联储(FED)、货币 年对商业银行进行信用等级评定，在全面分析银行面临的各 总监署(OCC)和联邦存款保险公司(FDIC)倡导。该系统主 种风险的基础上，对其信用质量做出综合评钻，并用一种简单 要是监测和评估金融机构经营的六个方面：资本充足率(C)、 的字母数字组合符号表示风险大小。这类信用评级注重风险 资产质量(A)、管理能力(M)、收入及赢利性(E)、流动性 方面的分析，关注信用主体的信用。2004年，国内的中诚信 (L)、对市场风险的敏感程度(S)。目的是在维护自由竞争的 评级公司也开始对国内若干家大型商业银行进行信用评级， 前提下，有效地帮助监管当局找出问题银行，以便及时采取预 在较大程度上遵循了国际评级机构的分析框架。 防措施，最大限度地减少银行风险，维护金融体系的稳定和安 5．中国《银行家》杂志 《中国商业银行竞争力报告》评 全。目前已被国外主要金融监管机构和国际金融分析师广泛 价。中国银《行家》杂志创刊于中国人世之年——2001年，密 采用。 切关注中国金融改革和金融发展的进程，连续推出中国商业 3．世界经济论坛(wEF)和瑞士洛桑国际管理学院 银行竞争力报告，产生较大的社会反响。《报告》根据世界经 (IMD)的评价。该评价认为金融业的竞争力主要由四方面组 济论坛(WEF)和瑞