关于随机序列滑动平均的若干强偏差定理.pdfVIP

第28卷 第5期 工 程 数 学 学 报 Vo1．28N。5 20l1年l0月 CHINESE JOURNALOFENGINEERING MATHEMATICS Oct．2011 文章编g-：1005—3o85(2on)o5—0702—05 关于随机序列滑动平均的若干强偏差定理术 汪忠志 杨卫国 f1一安徽工业大学数理学院，马鞍山 243002；2一江苏大学理学院，镇江 2120131 摘 要：本文引入渐近对数滑动似然比作为任意相依随机序列联合分布与参考乘积分布的偏差的随机性度 量，通过限制渐近对数滑动似然比给出样本空间的一个子集．在此子集上，得到任意二值随机序 列部分和滑动平均的。。类用不等式表示的强极限定理，即强偏差定理．证明的基本思想是构造带 参数的滑动似然比，然后运用分析方法．同时推广了若干经典的结论作为本文的推论． 关键词：l二值随机序列；滑动平均；渐近对数滑动似然比；强偏差定理 分类号：AMS(2000)60F15 中图分类号：O211．4 文献标识码：A 1 引言 随机序列部分和滑动平均的几乎必然极限性质是概率论极限理论中一类十分重要的问题， 它在时问序列分析、金融数学等中有极其深刻的应用．对于独立与混合相依随机序列部分和 滑动平均的渐近性质，许多学者 已经作了大量的研究，取得了丰富的成果 1【-3】．本文首次提出 随机序列滑动似然 比以及渐近对数滑动似然比概念作为任意随机序列联合分布与参考乘积分 布 (独立情形1的偏差的随机性度量．采用研究强极限的一种新方法[4-6]，对任意二值随机序列 的部分和给出滑动平均的强偏差定理．值得注意的是本文的方法可应用于研究一般随机变量滑 动平均的极限定理．为简单起见，本文我们仅就二值随机序列加以讨论． 简记 (，j=fXrn，… ，X)， (， = ( --， )，R十表示非负实数． 设 { ，n 1}是定义在概率空间 {Q， ，P}上在 {0，1}中取值的随机序列，其联合分布 P((，)= ()=p((’’)，Xi=0或 1，1 i 凡，几=1，2，． (1) 设Q为 ~~58--概率测度，{ ，凡 1}在测度Q下的联合分布为 Q(X =z(，n)g(‘)=Ⅱp 一pi) ， (2) i=1 即{ ，佗 1)在Q下独立，且此时有 Q( =Xi)=vx(1一Pi)一z，Xi∈{0，1)，Pi∈(0，1) 类似文献 4【]，为了刻画{x ，札 1)的一般情形与乘积分布兀 1p。(1一 )卜 之间的差 异，我们引进 以下定义． 收稿 日期：2010一O1—28． 作者简介：汪忠志 (1965年10月生)，男，硕士，教授．研究方向：概率论极限理论 基金项 目：国家自然科学基金 ：安徽省教育厅科研基金 (2006Kj064B)． 第5期 汪忠志，杨卫 国：关于随机序列滑动平均的若干强偏差定理 703 定义1 设 { ，佗 1)由(1)定义的随机变量序列，Q是 2【上的另一概率分布，f(n)是一 列单调递增的正整数序列，分别称 Mcu()={旦芎(喜州 )，’州如果刁分母大八于零，’ f(33)) M cn )= 【 0， 如果分母为零， 及 c()=一liminff一(n)logAdZ；() (4) 为 { ，n 1)相对于乘积参考分布 (参考测度Q)兀 1p (1一 )一z的滑动似然比和渐近对 数滑动似然 比，这里约定log0=0． ∞∑e