基于偏正态随机效应模型的信度保费.pdfVIP

第 32卷第 1期 统计研究 Vo1．32．No．1 2015年 1月 StatisticalResearch Jan．2015 基于偏正态随机效应模型的信度保费 孟 生旺 肖展航 内容提要 ：信度模型是非寿险经验费率厘定的主要方法。传统的Buhlmann—Straub信度模型可以表示为随机截 距模型，并假设随机效应服从正态分布 。但在实际的保险损失数据 中，部分个体风险的损失可能远远高于总体平 均水平 ，从而使得不同个体风险之间的风险差异呈现右偏特征 。在这种情况下 ，Buhlmann—Straub模型可能低估高 风险的信度保费。本文在随机截距模型中假设随机效应服从偏正态分布 ，求得 了偏正态随机效应假设下的信度保 费。可以证明，Buhlmann．Straub信度保费是其特例。模拟分析和实证研究的结果都表明，偏正态随机效应假设下 的信度模型可 以更好地预测高风险的信度保费，从而改进传统信度模型的保费估计结果 。 关键词：随机效应模型；信度保费；偏正态分布；非寿险 中图分类号：F222．3 文献标识码：A 文章编号：1002—4565(2015)O1—0073—06 CredibilityPremium Basedon Skew．NormalRandom EffectM odel MengShengwang XiaoZhanhang Abstract：Credibilitymodelsaremainmethodsofexperienceratemakingfornon—lifeinsurance．ClassicalBuhlmann— Straubcredibilitymodelcanbeexpressedasarandom interceptmode1．Random interceptmodelassumesthattherandom effectisnormallydistributed．Ininsurancereality，someindividualrisksmaycausemuchhigherlossesthanthepopulation average．In thiscase，random effect isright—skewed and Buhlmann·Straub modelmay under—estimate the credibility premium withhigherrisks．Thepaperassumesthattherandom effectisskew—normallydistributed in random intercept model，andanew credibilitypremium maybecalculated．ItcanbeshownthatBuhlmann—Straubmodelisincludedinthis new modelasaspecialcase．Simulationstudyandcasestudyshow thatthenew credibilitymodelimprovesthecredibility premium ofhigherrisks． Keywords：Random EffectModel；CredibilityPremium ；Skew—normalDistribution；Non—lifeInsurance 的结果 儿 ，也就是说 ，Buhlmann．Straub信度模型 一 、 引言 可以表示为正态分布假设下的随机截距模型。在某 在非寿险分类费率厘定 中，通常应用分类变量 些情况下 ，风险子集 内个体风险之间的差异可能并 把所有个体风险划分为许多风险子集 ，对属于 同一