分块回归技术在线性回归模型经验似然推断中的应用.pdfVIP

2009年 11月 中央 民族 大学学报( 自然科 学版) Nov.，2009 18 JournalofMUC( NaturalSciencesEdition) Vol.18Suppl. 第 卷 增刊 分 块 回 归 技 术 在 线 性 回 归 模 型 经 验 似 然 推 断 中 的 应 用 齐 飞 ( 中央 民族 大学 理学 院 ，北京 100081) : ， ， 摘 要 本文讨论 了线性 回归模 型 的 经验似 然推 断 问题 利用分 块 回归技 术 定义 了 模 型系数 的线 性组合 ， ， 的对数经验似然 比统 计量 并得到其渐近 统计分布为卡方 分布 从而可 以根 据所得结果 构造模 型 系数线性组 . . 合 的区间估计 最后通过数值模拟试验验证 了所提方法 的有效性 关键词 : 线性 回归模 型; 经验 似然 ; 分块 回归 中图分类 号: O212.1文献标识码 : A文 章编号: 1005-8036( 2009) 增刊-0080-03 1介 绍 ， ， 数 据分 析 中 大量 问题 涉及 两组 变量 间的关系的研究 回归分 析作 为解 决此 类 问题 的一 个有 效 ， : 的统计 方法 而得 到十 分广 泛的应用 一般 线性 回归模型可记为 如下形式 Y=X+， �=1，2，�，T ( 1) �� ��� ( ) T 其 中 Y为 因变 量观 测值 ，X=为对 应的 自变量 观测 值.模型误差 �为 独立 同分 X，X，�，X �� � �1�2�� 2 布 的随机变 量，有 E( ) =0和 Va�( ) =�.自从 经验 似然方 法提 出以后，如何 利用 经验似 然 �X�X �� ���� 方 法对 线性 回归模 型进 行 推 断一 直 是 一 个 研 究热 点 ，目前 已经 有 了大 量 的成 果.对 于 线 性 回 归模 型 ( 1) ，待 估参 数 �是我 们感 兴趣 的参 数.Owen构造 了关 于 �的对数 经验似 然函数 ［1］: ��� ( ) T �=-2max ( 2) �{ log( ) : �X( ) =0，��0， �=1} ���Y-X �������� ��� �=1�=1 �=1 ( ) 并证 明在一 定条 件下 �渐近 收敛 于 自由度 为 �的卡方 分布 .此结 果 可用 于 �的统计 推断.如 可 � � 2 以检验 H: �=�，还 可 以构造 �的置信 区间 I( ) ={ ( ) }，其 中 c为 �的 ( ) 分位 数. �: ��c1-