美国银行实施新资本协议项目管理经验及其启示.pdfVIP

维普资讯 金 鼬 论 坛 l 美国银行雾施新资本协议项 管理经验及其启示 ◎ 程建 吴建政 杨军 2007年12月，中国建设银行实施新资本协议总体规划》获得董事会通过，这将成为建设银行在2010年之前实施新资 本协议的基本指导文件。实施新资本协议是一项系统工程，要开展的工作涉及了建设银行的方方面面，实施的难度和工作任 务的艰巨性可想而知。实施新资本协议工作的管理架构、项目管理及其次序安排和人力资源等问题，都是建设银行当前必须 认真考虑的问题。鉴于此 通过建设银行战略合作者美国银行实施新资本协议的工作状况，可以为回答这些问题提供一些参 考。 一 、 美国银行实施新资本协议工作 管理工具已有效地应用于业务领域 业务主管和技术主管，主要负责获 概况 的相关环节，因此从其 自身特点出 取高层支持、跨部门合作、追究责任 实施新资本协议，对于银行的 发，将项 目命名为 “新资本协议增值 和确保提供必要的财务与人力资澡 风险管理、业务的流程化程度和数 实施项 目”，突现了项 目的两个主要 第三级为实施项 目指导委员会，包 据质量提出了很高的要求。早在 目标，即 “显著改进美国银行的风险 括集团司库部、财务部、全球技术及 2005年，美国银行就启动了新资本 信息、风险基础设施和风险管理流 运营部和实施项 目负责人 (第二层 协议实施的相关工作，与德勤公司 程”，“在全球范围内及时、成功地实 级)，负责确定战略方向、审核项 目 合作 ，首先用64-多月的时间完成了 施新资本协议”。不难发现 ，风险计 的执行情况和主持资源的配置 ；第 业务差距分析。其后动员行 内专业 苗技术 已经非常成熟的美国银行， 四级为实施项 目利益相关者委员会 ， 团队耗时6个多月完成实施路线图。 新资本协议实施的工作重点在于信 由30～60人与实施新资本协议有关 路线图针对美国银行与新资本协议 息的完备和流程的整合。 人员组成，主要负责确定实施战略、 要求的主要差距 ，提出3～4项不同 审核项 目执行情况、提供项 目支持 的实施方案，最终讨论选择最适当 二．美国银行新资本协议工作的管 并审核拟向指导委员会提出的建议。 的路径推进相关领域的改进计划 。 理架构 而实施新资本协议项 目的具体 根据初步估计，美国银行将在 2009 美国银行实施新资本协议工作 管理机构是项 目管理办公室 (PMO， 年完成所有关键项 目的建设，进行 管理架构分为四级：第一级为董事 ProjectManagementOffice)，办公室 双轨运行和测试，在2011年开始实 会层面，由财务委员会与审计委员 主要有三个关键性的角色，即变更 施新资本协议。 会组成 ，主要负责对项目规划、实施 管理主管、业务主管和技术主管 (也 美国银行内部已经建立起完备 和资源配备进行监督；第二级为实 是实施项 目负责人)。以上三名主 的风险计量模型系统，经济资本等 施项 目负责人，包括变更管理主管、 管，主要来 自于全球风险部的集团 36 现代商业银行导刊 { f