台湾地区联征中心个人信用评分体系经验借鉴.pdfVIP

金融雎蕾 台湾地区联征中心个人信用评分体系经验借鉴 陈 莹 (中国人民银行福州中心支行，福建福州350003) 摘要：个人信用评分具有风险排序的功能，是信用信息服务的重要手段，本文从研究台湾地区个人信用评分的 发展模式入手，系统分析了台湾地区个人信用评分体系建设成果及经验，以其为大陆地区开展相关研究及实践提供 有益参考。 关键词：台湾地区；信用评分；模型；启示 中图分类号：F820 文献标识码：A 文章编号：1003—9031(2014)02—0045—04 个人信用评分是金融机构评估消费金融客户授信 的研究工作。此外，台湾地区联征中心建立了“数据研究 风险高低的有效率工具，其主要功能是根据模型评分结 服务平台”服务机制，并在兼顾保障数据当事人的隐私与 果进行客观、一致性风险排序。信用报告机构所提供的 数据安全下，提供“去识别化”的信用风险研究增值性信 个人信用评分．除可降低各金融机构自行发展特定评分 息及用于研究的数据，供金融机构使用。“资料研究服务 模型的成本外，也提供一个共同的参照基准，让各银行 平台”的建立．使“数据分享应用”与“数据隐私保障”两种 的自建模型可以进行比较与校准。台湾地区金融联合征 原本互相冲突的概念，得到适当的平衡，且通过该机制的 信中心(下称台湾地区联征中心)于2006年4月开始提建立，也使台湾地区联征中心数据库的数据得以根据明 供“个人信用评分”信息，此后根据评分模型运行情况及 确的制度与规范，合理地为金融机构应用。 实践效果，对评分模型实施了两次改版。总结台湾地区 (二)个人信用评分机制的产生与建立：2006年的双 联征中心个人信用评分体系建设的经验与做法，对于大 卡风暴 陆地区建立和完善个人信用评分体系具有借鉴意义和 2004—2005年，台湾地区消费金融市场迅速发展， 实际参考价值。 尤其是当时由日本引进的新型消费金融产品“现金卡”， 一、台湾地区联征中心发展个人信用评分的历程 因其使用便利的特性，迅速为民众所接受，连带使类似特 (一)个人信用评分体系筹备阶段：2002—2005年征的信用卡预借现金业务也快速发展。金融机构在可赚 2001年，台湾地区为应对“巴塞尔资本协议Basel 取高额利差的诱因下。争相推出营销与抢夺市场的活动， Ⅱ”的实施，开始探索运用台湾地区联征中心的数据库。 却忽略或放松了应有的风险评估与管理，使双卡的循环 估算内部评级法所计算的风险成分因子的可行性与相 信用余额屡创新高。2005年中起，双卡的违约风险逐渐 关配套措施。台湾地区联征中心在2002年10月成立“风浮现，造成系统性的连锁效应。“双卡风暴”席卷并重创台 险研究组”，“风险研究组”以台湾地区联征中心长期累积 湾地区消费金融市场。在检讨双卡风暴发生的原因方面， 的跨金融机构信用资料为基础．着手建立信用风险研究 金融机构缺乏客观一致的风险评估工具成为讨论焦点之 数据仓储系统，进行信用风险评估相关模型开发与应用 一。2005年12月，台湾地区“金管会”与银行公会要求台 收稿日期：2014—01—02 作者简介：陈 莹(1979一)，女，福建漳州人，现供职于中国人民银行福州中心支行。 2014年第2期总第303期45 万方数据 鐾匦【-巡如坐兰 湾地区联征中心加快建立“信用评分系统”，以供发行现 金卡与信用卡的金融机构作为判断资信状况的根据。 对外在环境变动或市场需求，及时提出有别于既有产品 与服务的创新想法，并能主动持续挖掘数据库中尚未被 2006年4月1日台湾地区联征中心个人信用评分系统 正式上线。 发现的有价值信息，转化成为新的产品或服务。 (三)个人信用评分体系的发展与改良：2006年