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特 稿
精炼决策树模型
在个人信用评估中的应用
文 朱毅峰 孙亚南
/
摘 要:零售贷款业务的特点决定了商业银行不可能用 只包含一类客户,但这种完美分类树的稳定性较差,不适合
发放企业贷款的方法开展个人信贷业务,个人信用评估应运 对其它样本进行分析。因此须要确定一个适当的标准确定分
而生。本文将基于卡方自动交互检测的决策树模型引入个人 叉在何处停止, ( )给出了这个标准。
Breiman1984
信用评估领域。首先介绍了该模型的基本原理与算法,对使 、划分末端节点归属类别的原则。托马斯( )提出
3 2006
用实际数据对模型的可靠性进行检验。并针对传统决策树模 两种确定该原则的思路:一种是简单地根据末端节点中哪类
型得到结果的不足,精炼决策树模型在原模型的基础上考虑 客户占较大比重而将这个节点归入该类;另一种是使错误分
错分好坏客户成本的差异。精炼决策树模型的实证结果表明 类的损失最小化。设D是由于将一个坏客户错分成好客户
其提高了对坏客户的正确判断率,因此在个人信用评估的实 所招致的欠债损失;是由于将一个好客户错分成坏客户所
L
践中更具优势。 造成的利润损失。如果一个节点中好客户的比例超过D/(D+
关键词:个人信用评估;决策树;分类树;卡方自动交互 ,就可以将该节点划分为好客户节点。
L)
检测 二、基于CHAID的决策树模型的算法
基于卡方自动交互检测 的决策树模型由 ( )提
Kass1980
一、引言 出。其核心思想是根据给定的目标变量和经过筛选的解释变
《巴塞尔新资本协议》规定的三大风险中信用风险仍然 量按照卡方检验的显著性进行多元列联表的自动判断分组。
是商业银行面临的主要风险之一,信用风险往往也是诱发其 (一)分叉规则
他风险产生并扩大的直接原因。近年来商业银行的零售业务 将每个解释变量与目标变量进行交叉分类,形成 个
M
不断发展,个人消费贷款和信用卡贷款逐渐成为商业银行新 二维交叉分类表( 为解释变量个数),分别计算各表的!2
M
的利润增长点,商业银行面临的个人信用风险也逐渐增大。 统计量
但是在我国作为个人信用风险管理核心的个人信用评价过 # 2
F
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