巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响.pdfVIP

Fl NANCE 。女瓤k鼬 。r 。 “貔⋯ 。，F删ot 删t 。。；女j 撕施k抽t 0 0。』三日汹d，，磁渤 占如； 巴 塞 尔 协 议 I I I 对 中 国 银 行 业 的 影 响 ■程颖喻敏西南财经大学经济学院 中图分类号：F832 文献标识：A 文章编号：1006 ．7833( 20 1 1) 02—04 8- 01 绺 摘要2008年全球金融危机的爆发，促成了 《巴 结构过于简单，中间业务薄弱，金融创新不足，导致 了资 塞尔协议l I I ) 快速地通过并正式批准实施 ，本文 旨在通 本利用率 的低下 ，在传 统业务盈利水平受到挤压的情形下 ， 过对新协议的解读来撂究它对我国银行业的影响。 难 以对银行资本进行有效补充。另外，中国银行的业务高 藐k 关键词 巴塞尔协议I l l 风险银行业 ，， ，≤ 度同质化 ，使得银行业的系统性风险加大 。 针对 以上影响。我国应采取 以下措施积极应对 ： 20 10年9月12 日世界主要国家的中央银行代表在瑞士 1．加强资本充足的监管。其具体的方法有：①建立存 巴塞尔举行的巴塞尔银行监管委员会管理层会议上通过了 款保险制度 ，建立显性的部分存款保险制度 ，是防止 国家 国际商业银行资本监管的改革新规，并于11月在G20峰会 信用担保软化资本约束 、进一步提高资本充足监管效率、 上获得 正式批准实施。 避免道德风险的重要保障：②实施杠杆率监管，参考 巴塞 这份最新通过的 《巴塞尔协议m》与最初版本相 比， 尔委员会对杠杆率监管的建议，将现金流动性要求等作为 第一，大幅度提高了对银行一级资本充足率的要求，其主 杠杆率监管的辅助制度 。其最大的优点是避开了复杂的风 要 目的是提高国际商业银行抵御金融风险的能力，保证银 险资本计算；③实施反周期监管，在经济景气时期适度提 行持有足够 的储备金，在不依靠政府救助 的情况下能够独 高银行资本充足监管要求，在经济不景气时期适度 降低资 立应对今后可能发生的金融危机 ，创建更加稳定的金融系 本充足监管要求，进而提高金融系统和宏观 的稳定性：④ 统。但是有研究认为，此项新标准太过严苛，且最后的实 优化资本结构，它最主要是优化核心资本结构，重点是优 施期 限太近，会延缓经济增长 ，不利于经济复苏 。 化股本结构，多元产权主体 的股本结构有利于形成对经营 第二 ，新协议 引入了2．5 ％的资本留存缓冲，其 目的在 者的制约机制，强化股东的控制权 ，降低代理成本 ；⑤大 于确保银行持有缓冲资金用于在金融和经济危机时期吸收 力发展 中间业务，优序融资理论认为 内部融资优先于外部 损失，它可 以防止银行在资本状况恶化时仍然发放高奖金 融资，因此要提高资本充足率，就应促进商业银行提高盈 和高红利。第三，新协议提出了 “反周期缓冲”的资本要求， 利能力，而大力发展中间业务是较为可行的路径 。 在银行信贷过于充足的情况下仍需未雨绸缪；第 四，引入 2 ．积极探索和创新资本 的补充工具和渠道 ，不断开拓 流动性监管指标对银行的流动性进行监管；第五，对系统 新的业务，对客户的需求进行前瞻性研究拓展，增加非利 重要性银行提出1％的附加资本要求，降低 “大而不能倒”带 息收入 的比重，积极稳健 的开展新的理财产 品，扩大盈利 来 的道德风险。第六 ，辅助性要求。该协议要求各 国对3 ％ 空间，增强盈利能力，实现粗放式经营向集约化经营模式 的一级杠杆率在 同一时期进行平行测试。根据测试结果于 的转化，进一步提高资本质量 。 2017年上半年进行最终调整 。