内生结构突变下的突变点确定方法与单位根检验研究——基于残差平方和最小值确定突变点的比较分析.pdfVIP

第27卷第5期 统计研究 V01．27．No．S 2010 2010年5月 S组tisticalReseareh May 占 内生结构突变下的突变一l、 确定方法与单位根检验研究 ——基于残差平方和最小值确定突变点的比较分析 聂巧平 内容提要：对于内生突变情形下的单位根检验，突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效，不同方法在确 定突变点位置时的表现也不尽相同。本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验，然后对基 于各类回归式残差平方和最小值确定突变点的方法进行了比较分析，本文所设数据生成过程有别于已有研究，并 首次考虑了依据呵行广义最小二乘(FGL$)估计来确定突变点。在此基础上，还对比分析了几种不同突变点确定 方法下的单位根检验功效和实际检验水平。结论显示，依据FGLS残差平方和最小值得到准确突变点的频率最高， 且在AO模型下据此进行Perron检验具有较高的功效且不会发生较大的水平扭曲。 关键词：结构突变；单位根检验；突变点；残差平方和；可行广义最d-乘估计 中图分类号：C812 文献标识码：A 文章编号：1002—4565(2010)05—0101—09 TheDeterminationMethodofBreakPointand Root forthe StructuralBreak Unit Test Endogenous for the Break ——ComparativeAnalysisEstimating PointBasedontheMinimumof SumofResidual Square Nie Qiaoping wouldinfluencethe of theunitroottestof structural determinationmethod Abstract：For endogenousbreak，the power inthe unitroot theresultsofdifferentmethodsarenotallthesame of thebreak test，and processestimating point．In●e for allwedescribeandevaluatetheseveralcommonmethodsdeterminatethebreak and paper，above point corresponding unitroot