关于Brown运动的定义.pdfVIP

第27卷 湖北师范学院学报(自然科学版) Vo1．27 第4期 Journal of Hubei Normal University(Natural Science) No．4，2007 关于Brown运动的定义 徐 侃，朱崇军 (湖北师范学院数学系，湖北黄石 435002) 摘要：讨论Brown运动的定义、概念、背景以及与定义直接相关的一些问题。 关键词：概率论，随机过程，Brown 运动。 中图分类号：O211．63 文献标识码：A 文章编号：1009—2714(2007)04—0079—03 众所周知，Brown运动不论在理论上还是在应用中，都是最重要的随机过程之一，许多不同类型 的重要随机过程都可以看作它的或某种意义下的推广。它与Poisson过程一起被称为是随机过程的 两大基石。对于其理论研究，已经非常完善，成为研究随机过程最基本、最有力的工具。对Poisson过 程的产生机制、模型的建立，初等概率论的标准教材都有详细的叙述与推导l1 I2]。而对于Brown运动 的相应内容大多数教材介绍较为简略。本文拟采用[3]中的模式，将Brown运动作为对称随机游动 的极限过程，并参考相关文献作一些讨论供教学参考。为叙述方便，除特别指出我们只讨论一维 Brown运动。 定义1 J．实值随机过程称为Brown 运动，若它满足 1)B 一日 对彼此不相交的区间[s ，t ]是相互独立的(独立增量性)； 2)B 一B 服从正态分布Ⅳ(0， (t—s))(st)； 3)B ( )列‘t连续。 这是教科书通常采用的定义。 Brown运动作为一种物理现象是英国植物学家罗伯特．布朗于1827年在显微镜下观察悬浮在液 面上的花粉所作的不规则运动时发现的，但很长时间并不能对此现象作出合理的解释。1905年爱因 斯坦首次对这类现象作了理论上的量化分析，他指出浸没在介质中的粒子所作的无规则运动是由于 D r1 受到介质中分子的撞击而引起的，设 是粒子在单位时间内的均方位移。爱因斯坦证明： = 其中R是常数，Ⅳ是阿佛加德罗常数， 是绝对温度，，是介质的粘滞系数。依据这一公式，我们有 可能用Brown运动的实验来确定阿佛加德罗常数，由于这方面的贡献，珀林在1926年获得诺贝尔奖。 而在数学上严格描述Brown运动，并把它纳人随机过程柜架的是维纳在起自1918年的一系列论 文中给出的。由于上述历史渊源，Brown运动又称为维纳过程或维纳——爱因斯坦过程。 下面我们用随机游动的模型模拟Brown 运动。记B 为t时刻粒子的位置，因此B 应是t的连续 函数。但它不是普通的连续函数，由于粒子的运动是由周围分子的撞击引起的，而粒子每秒钟所受到 的撞击达到lO 次之多，可以设想粒子无时无刻不在改变着运动方向，因此在有限时间段上样本曲 线是一条有无限个锯齿形缺口的连续曲线，这也提示了B 是处处不可导的。 设粒子每隔单位时间向左或向右运动一步，步长取为AB，则 B =AB(X1+ +…+ ／△ ]) (1) 收稿日期：2O07—03—12 作者简介：徐 侃(1948一 )，男，上海人，教授，主要研究方向为概率论 · 79· 其 ={l_1若 皇高左．假设介质是均匀的’因此P( 咖。__1)= 1 口随机游动 具对称性。于是 EX =0，Var X =1 (2) 由于位移是由很多微粒的随机力而引起的，我们可以近似地认为位移在彼此不相交的区间是独立的， 即诸 。相互独立(应该指出，由于物理系统的惯性，当区间段相隔很近时，严格意义下的独立性是不 存在的)。于是由