金融期货月度报告：降低权益类资产比例，继续布局国债资产.pdfVIP

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2018-02-07 发布于北京
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金融期货月度报告：降低权益类资产比例，继续布局国债资产.pdf

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a T [ 月度报告——金融期货 [Table_Title] 降低权益类资产比例继续布局国债资产 [Table_Rank] 报告日期： 2018 年2 月1 日李智祥分析师（金融工程）从业资格 [Table_Analyser] F3019326 号： [Table_Summary] ★风险平价模型本月表现及下月权重： Tel: 86211584 Email: zhixiang.li@ 1 月，风险平价股债商组合净值表现继续向好。自五月初组合净值表现见底以来，上行趋势的持续时间已经达到了 9 个月。从各组合净值势图风险平价股债商组合的收益评价指标来看，从年初至今的最大风险平价组合净值回撤为3.11% ，整体回撤幅度较为有限，且已经完全恢复。而且 1.08 由于本月的净值表现较好，夏普率和风险收益比的表现也继续 1.06 向好。 1.04 在 2 月的资产配臵方案中，建议投资人可降低权益类资产的配 1.02 金臵比例，并尝试增加国债的配臵比例。 1 融 0.98 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ★条件风险价值模型本月表现及下月权重： / / / / / / / / / / / / / / 期 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0