长沙银行流动性风险管理优化.doc

长沙银行流动性风险管理优化 第2章长沙银行流动性风险管理现状及问题 2．1长沙银行简介 长沙银行成立于1997年5月，是湖南首家区域性股份制商业银行，现拥有包 括广州、株洲、湘潭、常德、娄底、郴州、益阳、怀化在内的24家分支机构、1 01 个营业网点，控股发起湘西、祁阳、宜章三家长行村镇银行。 面对低位运行的宏观经济和银行业改革转型的诸多重大挑战，长沙银行攻坚 克难、负重前行，实现了平稳快速增长，保持了对主要竞争对手的竞争优势，资 产规模迈上2000亿的崭新平台。规模实力不断增长，截止2016年6月末，全行 资产总额达到3557．09亿元，一般性存款总额达到2304．1 3亿元，表内外授信总 额达到1785．40亿元。各项结构性指标基本达到上市银行水平，连续十年保持25％ 以上的价值增长，综合实力挺进全球银行业500强、中国金融业100强、中国银 行业50强，在英国《银行家》杂志“2016年全球银行1000强排名”中名列第373 位，较2015年上升22位；在中国《银行家》杂志发布的201 5年中国商业银行竞 争力评价报告中，长沙银行位居“资产规模2000亿以上城市商业银行”综合排名 第二位。作为“湖南人自己的银行”的品牌形象日渐拓展、深入人心。 近年来，长沙银行把握底线，风险防控在坚守中持续强化。一是全面开展风 险排查。建立风险预警常规机制，实行风险贷款名单制管理，对异地授信、房地 产贷款、房地产类抵押物、大额授信、关联授信等业务进行全面风险排查，严控 重点领域信用风险。二是切实加大压降力度。全年共收回不良贷款3．42亿元；积 极开展呆账核销，年内共核销不良贷款1．55亿元；对每笔不良贷款明确责任人， 从严问责，处罚到位。通过采取有力措施，在人行调整不良贷款五级分类规则的 情况下，我行不良率仍保持在0．98％，明显低于行业平均水平。三是积极推进全 面风险管理。四是持续完善内控体系建设，切实增强内控管理的有效性。 长沙银行攻艰克难，战略进程在变革中持续加快。近年来，长沙银行全面调 整了组织架构。依据“前中后台有效分离”、“增加利润中心，减少成本中心”的 原则，对组织架构进行了立行以来第一次全面梳理和调整，董事会日常办事机构 由9个减少到4个，经营层减少8个中后台部门，增加4个事业部，全面强化了 科技支撑、运营保障和服务管理。长沙银行稳步推进了薪酬改革。三是有效优化 考核体系。对经济增加值考核办法进行了优化调整，引入了40％的FTP考核，财 务资源配置向利润增量倾斜，提升了资源配置效率，调动了分、支行和事业部的 积极性；四是依次破解重大难题。历时七年之久的高管持股股权处置圆满完成， 在监管部门规定时间内完成了清理工作；与长沙市先导投的8个亿资产处置问题 得到较好解决，为下阶段的市场准入和谋划上市扫清障碍；增资扩股工作进展顺 利，第一期3．5亿股、15．4亿资金本顺利到账，确保了年末资本充足率达标，为 新一轮发展提供了资本支撑。 2．2长沙银行流动性风险管理现状 2．2．1流动性风险管理组织现状 为了深入、全面地了解长沙银行目前的资产负债管理和流动性管理的治理架 构及相关层级的职能职责现状，经过对长沙银行多个部门的访谈，包括计划财务 部、风险管理部、金融市场部、运营管理部和信息技术部，审阅了多份长沙银行 内部文档，包括长沙银行组织架构及分工情况、流动性管理相关管理办法与实施 细则、部门职责、年度报告、管理报告等，并与管理层进行了沟通与讨论。 (1)董事会层面 董事会层面的战略发展委员会和风险控制及关联交易委员会已经履行了部分 流动性管理的相关职责。《战略发展委员会部门职责》规定，战略发展委员会负责 研究制订战略发展短期与中长期规划，审议经营管理层提出的年度综合经营计划， 审议本行战略资本配置，对资产负债等情况进行分析研究并提出方案供董事会决 策参考，对须经董事会批准的重大投资、融资方案，资本运作、资产经营项目进 行分析研究并提出建议等。《风险控制及关联交易委员会部门职责》规定，风险控 制及关联交易委员会负责组织制订并审议本行风险管理战略(全面风险管理建设 规划)、风险管理政策(包括市场风险、流动性风险等)、年度风险偏好、风险评 价指标与标准体系、风险评价技术等，组织执行并对其执行情况及实施效果进行 监督、检查和评价，提出建议与意见。但针对整体的资产负债管理体系，目前尚 未建立相关文件对董事会应承担的相关职责进行明确界定。 (2)高级管理层 长沙银行已设立资产负债委员会，对其职责也做了明确规定。但该机构目前 为非常设机构，每年仅召开一次会议，与同业平均水平(至少每季度召开一次) 尚有一定差距，暂未完全履行《长沙银行资产负债委员会工作条例》中规定的相 关职责，承担的资产负债管理职责有限，尚未履行重要的决策职责，也未形成常 态化的议事决