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VAR约束下的我国保险公司投资风险管理会计学专业论文
山东科技大学硕士学位论文摘要
山东科技大学硕士学位论文
摘要
摘 要
自 20 世纪 70 年代以来,随着金融创新工具的不断推出,保险业竞争的日趋激烈, 承保利润不断下降甚至亏损,迫使保险监管机构与保险公司不断适应新的市场环境,全 方位地加强保险投资业务。近年来,我国保险投资的投资规模和投资品种相应得到了迅 速发展,而保险资金的投资渠道的拓宽也为保险公司跻身于资本市场起到了有力推动作 用,资本市场日益成为保险业重要利润的来源之一。
然而,保险投资犹如一把双刃剑,给我国保险业带来给众多收益的同时也引发了诸 多风险。因此,保险投资的风险管理研究对我国保险业的稳定、健康发展具有重要的意 义。
文章首先对保险投资的重要理论做了综合阐述,介绍了保险投资的涵义、保险投资 的资金来源及特征、保险投资的现状,指出我国保险公司所面临的投资风险,并且分析 了风险产生的原因。其次,着重介绍了保险公司投资风险管理的现状,并选取了投资风 险管理的三个先进理论做了详细说明,而后得出结论:在投资组合管理理论中加入 VAR 的约束,能够更好的为我国保险投资风险管理提供服务,继而构建出适合保险公司投资 特点的投资组合模型,并给出了求解方法。最后,本文对中国人寿保险公司投资组合进 行了实证分析,给出了在不同 VAR 水平下的最优投资组合的有效范围。这个有效范围可 以使保险公司根据不同的风险收益偏好来确定合适的 VAR 值及相应的收益水平。如果期 望高收益高风险,保险公司可以选取较高的 VAR 值;如果投资者是风险厌恶型的,则可 以选取较低的 VAR 值,从而达到风险管理的目的。
关键词:保险投资,风险管理,VAR
山东科技大学硕士学位论文目录
山东科技大学硕士学位论文
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Abstract
Since the 1970s,with the outcoming of financial instruments, Insurance competition is fierce. Insurance prof its is always fall. The insurance regulatory agencies and the insurance company will continue to meet the new market circumstances, comprehensively to strengthen the investment. In recent years, china insurance investment scale and investment breed have the rapid development.To expand the channels of the insurance investment has played a forceful role for the insurance company ranked among the capital market, the capital market is becoming an increasingly important source of prof its to the insurance industry.
However, insurance investment is a double-edged sword, it gives chinas insurance industry many benefits,meanwhile brings many risk. Therefore, the investment risk management study is very meaningful for stable and healthy development of our Insurance industry.
Firstly,this article comprehensively introduces important theory of insurance investment,inciding the meaning of the insurance investment.the source of fund and feature, present situation and points out risk of our insurance company,and analyze the reason of risk. Secondly, this article introduces the present situation of insurance investment risk management, and has
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