股份制商业银行风险控制策略和公司治理研究.docVIP

股份制商业银行风险控制策略和公司治理研究 　　[摘 要] 由于受内外经济诸多不确定因素影响，国内股份制银行的扩张发展和盈利预期都面临着一些不确定性。股份制银行作为当前金融业内最为活跃的力量，已经成为银行业发展的亮点。同时，由于股份制银行扩张发展步伐加快和业务迅速增多，其面临的风险也迅速扩张而增大。本文针对我国股份制商业银行的发展现状、市场运行、经营管理、竞争格局、发展策略等进行全面分析，在对股份制银行整体走势预测基础上，对股份制商业银行风险控制进行了系统分析。特别是在具体操作层面综合当前的现状进行了系统分析，希望能对当前的股份制银行发展有所启迪。 　　[关键词] 股份制银行；风险控制；策略分析 　　【中图分类号】 F83233 【文献标识码】 A 【文章编号】1007-4244（2013）02-009-4 　　金融危机加剧了银行业的经营风险，使得银行业对风险管理的需求越来越迫切。股份制银行在房地产、出口贸易等行业中部分企业信贷风险加大，相关行业的一些中小企业资金链条可能断裂，从而使银行信贷资产质量恶化，银行卡风险同步上升，商业银行如何加强风险控制水平显得更加重要。将银行风险管控需求通过最恰当的技术手段实现并非易事，中型银行规模扩张速度远超同期银行业金融机构整体水平。对于股份制银行而言，直观的风险预警则来自于经济危机。制造业、房地产业等倒闭、资金链断裂等，给银行的相关资产质量带来了压力，通过相关管理升级增强风险控制能力，是股份制银行亟需解决的突出问题。 　　一、股份制银行风险控制现状与特征 　　资金来源限制成为流动性不充沛的股份制银行拓展业务的最大不利因素，从而给银行的盈利增长预期制造了不确定性。公司优异的资产质量、较高的不良贷款拨备覆盖率，是增强风险抵御能力的重要保障。国内股份制银行业面临的主要风险有：银行业资本化程度日益深入带来的竞争风险；中期存贷利率可能市场化带来的监管风险；资产质量风险的原因是政府紧缩流动性并有针对性的遏制某些行业的信贷增长。 　　（一）风险控制系统受制于目前银行薄弱的信息化基础 　　金融危机以来，以中小制造企业为主要客户的股份制银行风险骤增。这促使银行自身不得不慎重考虑如何降低风险，来自政策层面的督促也使得银行的风险管控亦被提上日程。根据中国银监会的规定，国内大型商业银行从2010年底将必须开始全面实施《新资本协议》，其他城商行等随后分批跟进。《新资本协议》框架2004年由巴塞尔银行监管委员会公布，该框架为银行内部风险管理提供了统一框架和标准。因为落实《新资本协议》的必要技术途径建立完善的风险管控信息化系统，诸多的管理软件企业事实上成了银行风控快马加鞭的主要推手。国内城商行和农信社总量达一万多家。这意味着未来风险管控市场容量不容小觑。《新资本协议》的实施是一个非常庞大的系统，一般需要分成25～30个项目，开发成本非常高。银行风险管理商机推动很多有实力的软件开发商致力于风险管控项目的研究。股份制银行通常参考大银行风险管控的成功经验，然后选择更具成本优势的国内管理软件公司作为合作伙伴。抛去价格因素，从技术上落实风险管控项目也并非易事。困难在于银行信息系统的完整性尚难达标。一套风险管控系统实施对银行本身信息化程度要求相当高，只有财务、人力、客户关系等各环节完全信息化实现相互兼容对接才能在此基础上搭建风险管控系统。 　　（二）股份制银行高存贷比风险 　　从银行抵抗风险角度看，存贷比例不宜过高，银行要应付广大客户日常现金支取和日常结算，需要银行留有一定库存现金存款准备金，存贷比过高导致资金就会不足与银行支付危机，在贷款规模监管之下，股份制银行出现严重资金饥渴。这是我国银行业近两年的贷款狂飙和存款慢步走的直接反映。传统意义上的存款无法承载贷款的扩张，银行的传统存款增长开始放缓。存款资金受资本市场影响依然较大，对于银行的存贷比持续突破75%的监管上限，银行资金链整体吃紧是事实。目前银行负债来源看，除传统存款业务外还包括同业存款、券商保证金存款、同业拆借等，这些并未纳入考核。存贷比虽然仍是一个考核指标，但目前已经弱化，资本充足率、资金运用程度、风险权重会看得更多些。储蓄客户的存款更多用于投资，比如投资炒股的资金又以保证金的形式回流到同一家银行中来。活期存款相当大部分客户的存款是稳定的，少部分会有大的流动，银行要做的是沉淀率分析，以便适度调整。 　　二、控制银行风险的运营策略 　　（一）严控信贷资金流向 　　严格监管信贷资金的流向，密切监控贷款发放后实际资金走向，加大现场检查力度，防范借款人不按约定用途使用贷款，或利用关联交易、内部资金转移等手段挪用和非法占用贷款资金，违规流入资本市场、房地产市场的行为。定期进行房地产和相关上下游行业风险的压力测试，关注房地产开发贷款贷前、贷中、贷后各环节的合