商业银行经营风险剖析及防范对策.docVIP

商业银行经营风险分析及防范对策 　　商业银行是经营风险的行业,良好的风险管理能力是建立现代商业银行的客观要求。近年来,我国商业银行的风险管理虽然得到了长足进步,但由于历史和体制的原因,风险管理机制仍然薄弱,一些银行的资产质量甚至出现了反弹。随着外资银行的全面进入和金融产品的不断推出,如何保持良好的资产质量,有效防范风险,是我国银行业一项非常现实而紧迫的课题。商业银行在经营中面临的风险很多,但主要有信用风险、市场风险和操作风险三大类。商业银行应提高对风险类别的分析和认识,运用先进的风险管理工具和技术,建立科学的内部控制机制,将全面的风险管理贯穿经营管理的各个层面。 　　 　　一、加强同业合作,完善征信体制,共同防范信用风险 　　 　　信用风险的防范需要加强银行间的密切协作。金融同业间必须统一认识,消除障碍,把防范和制止逃废银行债务行为视为保证银行经营安全、维护社会稳定的共同责任,认识到信用危机所带来的危害,共同形成维护银行债权“统一战线”,共同制定制裁措施,统一行动打击逃废银行债务行为。 　　1.建立健全银监会和“金融同业协会”监管职能,明确职责,制定统一打击逃废债措施,定期调查、交流、通报情况,对制止、打击逃债行为不力的金融机构,制定、落实联合制裁措施,对疏于管理、无视、隐瞒、纵容,甚至参与企业、个人逃债行为的机构可采取警告、行业通报、经济处罚及取消对该地区银行分支机构的授权等制裁措施,确保金融同业通过强化职能,严厉打击不守信用、恶意悬空、逃废银行债务行为。 　　2.建立和完善征信体系。征信体系是社会信用体系的重要组成部分,其主要作用是通过提高信贷市场信息共享程度,降低贷款机构收集信息的成本,提高信贷市场效率,进而防范金融风险,促进经济增长。征信体系通过长期保存企业和个人的信用记录,使企业和个人过去的偿还历史对未来新的信用活动产生直接影响,守信者得奖励,失信者遭惩戒,是约束企业和个人重合同、守信用的制度基础,对形成良好的信用文化,以及社会诚信建设具有深远的意义。各金融机构应对所有贷款项目进行摸底调查,对借款人(包括企业法人及主要领导人情况)的经营状况和市场前景、能否严格履行合同条款及清偿债务的意愿和还款能力、有否“信用污点”等情况进行完整记录,并按“红”、“黑”两类建立信用档案,并在“个人信用资信登记系统”和“借款企业资信查询系统”等征信系统上正确完整记载,实现信息资源共享,对有逃债和赖账行为的企业、个人及时公布在“黑名单”上,以作警示。 　　3.步调一致,加大打击逃债力度。应建立同业间公认的客户信用等级评审机构,制定统一的客户信用等级评审标准,避免在打击、制裁逃废债行为时认识不统一。发现借款人有信用不良或逃债倾向时,及时提出警告并限期整改,对纠正不力、无根本改观的应通报所有金融机构,并一致采取制裁措施,直至改正为止。 　　 　　二、加强市场风险管理,积极推进利率风险管理体系建设 　　 　　商业银行的利率风险管理是随着银行经营环境和监管法规的改变而演进的。在利率管制体制下,商业银行利率管理的重点是合规性管理。随着利率市场化改革的深入,商业银行利率管理的重点将逐步转移到对利率风险进行管理。 　　1.确立并完善利率风险管理流程。利率风险管理流程分为利率风险的识别、测量、处理、评价四个阶段。利率风险识别是指运用各种手段确定风险的来源、性质和发生时间。利率风险测量是指衡量风险的大小或风险发生的频率和幅度;利率风险处理,是指在风险发生前或发生后运用各种措施降低风险发生的几率或幅度,或化解风险造成的不利影响,通常采取承担、回避、补偿、分散、转移等处理方法;利率风险评价是指对前三个步骤的评价,通过科学的评价可以了解风险管理的效果,纠正管理过程中出现的偏差,确立下一步的工作方向和重点。 　　2.顺应利率市场化要求,建立和完善产品定价体系。针对利率市场化,应加快建立产品定价体系,以防范利率风险。其基本原则是根据客户给银行带来的收益、信用风险、期限长短、利率风险大小,以及资金筹集成本和运营成本、劳动力成本等因素,确定金融产品的合理定价。在此基础上,建立金融产品内部报价机制。使分支机构了解金融产品的基本价格,从而为客户服务提供成本基准。在提供金融产品报价时,要注意不仅提供那些基本的金融产品报价,如存款和流动资金贷款,而且要覆盖全面的收益曲线,包括那些超长期资产;不仅要提供常规金融产品,而且要对或有负债和或有资产产品进行分析研究和价格界定。 　　3.调整资产结构,积极发展中间和表外业务。与国外相比,我行中间业务尚处于起步阶段,不仅业务规模小,收入水平较低,而且经营范围窄,品种少,服务手段和技术水平相对落后。我国加入WTO以来,外资银行陆续进入中国市场,中间业务正成为外资银行最具竞争力的领域,也恰恰是国内银行的薄弱环节。