预测与决策第三章时间序列平滑预测法.pdf

第四章 时间序列平滑预测法 二零一一年九月二零一一年九月 概概 述述 • 时间序列平滑预测法主要通过研究事物自身 的发展规律的发展规律，，借以预测事物的未来发展趋势借以预测事物的未来发展趋势。。 • 基本假定 • 经济变量过去的发展变化规律，在未发生质 变的情况下变的情况下，，可以被延伸到未来时期可以被延伸到未来时期。。当预当预 测期与观测期的经济环境基本相同时，这一 假定可以被接受假定可以被接受。。 2013-7-3 2 44.11 时间序列的构成时间序列的构成 •所谓时间序列，是指各种社会、经济、自 然现象的数量指标按照时间顺序排列起来 的统计数据的统计数据。。 y , y , , y ,  t •时间序列一般用 1 2 t 表示，为   y 时间时间，，简记为简记为 。。 t 2013-7-3 3 44.11.11 时间序列的构成因素时间序列的构成因素 • 影响经济变量的时间序列变动的因素很 多，通常按影响因素的性质不同，将影 响时间序列总变动的因素分解为响时间序列总变动的因素分解为长期趋长期趋 势、季节变动、循环变动和随机变动四 种主要类型种主要类型。。 2013-7-3 4 11.长期趋势长期趋势 • 长期趋势是指时间序列在较长时期内， 受某种根本性因素影响所呈现出的总趋 势势，，是经济现象的本质在数量方面的反是经济现象的本质在数量方面的反 映，也是我们对时间序列进行分析和预 测的重点测的重点。。 • 长期趋势可以是上升的，也可以是下降 的的，，或者是平稳的或者是平稳的 （（水平的水平的）。）。 2013-7-3 5 22.季节变动季节变动 • 季节变动是指时间序列受季节更替规律 或节假日的影响而呈现的周期性变动或节假日的影响而呈现的周期性变动。。 • 季节变动的周期比较稳定季节变动的周期比较稳定，，一般是以一一般是以一 年为一个周期反复波动。但季节成分也 可用来描述任何持续时间小于一年的可用来描述任何持续时间小于一年的、、 有规则的、重复的运动。 • 季节变动有固定规律可循季节变动有固定规律可循，，周期效应可周期效应可 以预见。 2013-7-3 6 33.循环变动循环变动 • 循环变动是一种变化非常缓慢、需要经过数 年或数十年才能显现出来的循环现象年或数十年才能显现出来的循环现象。。它虽它虽 类似于周期变动类似于周期变动，，但规律性不明显但规律性不明显，，无固定无固定 周期，周期效应难以预测。 •• 任何时间间隔超过一年的环绕趋势线上任何时间间隔超过一年的环绕趋势线上、、下下 的波动都可归结为时间数列的循环成分。一 般地般地，，时间序列的这种成分是由于时间序列的这种成分是由于经济中的经济中的 多年循环运动引起的。 2013-7-3 7 44.随机变动随机