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2012 年 7 月 8 日
安泰公司投资管理报告
背景：安泰公司是一个投资咨询公司，为大量的客户管理高达1.2亿美元的资金。
公司运用一个很有价值的模型，为每个客户安排投资量，分别投资在股票增长基
金、收入基金和货币市场基金。为了保证客户投资的多元化，公司对这三种投资
的数额加以限制。一般来说，投资在股票方面的资金应该占总投资的20%~40%，
投资在收入基金上的资金应该确保在20%~50%之间，货币市场方面的投资至少应
该占30%。
此外，公司还尝试着引入了风险承受能力指数，以迎合不同投资者的需求。
比如，一位新客户希望投资 800000 美元。对其风险承受能力进行评估得出其风
险指数为 0.05。公司的风险分析人员计算出，股票市场的风险指数是 0.10，收
入基金的风险指数是 0.07，货币市场的风险指数是 0.01。整个投资的风险指数
是各项投资所占总投资的百分率与其风险指数乘积的代数和。
此外公司预测，股票基金的年收益率是 18%，收入基金的收益率是 12.5%，
货币市场基金的收益率是7.5%。
设投入到股票增长基金、收入基金和货币市场基金的资金分别为 x1、x2、
x3。建立LP模型，输入代码如下：
max=0.18*x1+0.125*x2+0.075*x3;
0.1*x1+0.07*x2+0.01*x3=0.05*800000;
x1+x2+x3=800000;
x1=0.2*800000;x1=0.4*800000;
x2=0.2*800000;x2=0.5*800000;
x3=0.3*800000；
运用lingo软件进行求解，得：
Global optimal solution found.
Objective value: 94133.33
Total solver iterations: 2
Variable Value Reduced Cost
X1 248888.9 0.000000
X2 160000.0 0.000000
X3 391111.1 0.000000
Row Slack or Surplus Dual Price
1 94133.33 1.000000
2 0.000000 1.166667
3
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