商品指数2020年度报告：均值回归.pdfVIP

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2020-01-08 发布于广东
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商品指数2020年度报告：均值回归.pdf

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南华期货研究 NFR 2020 年度报告南华商品指数均值回归      1 2020 年南华商品指数年报目录第1 章南华商品指数运行情况 3 1.1 指数走势回顾 3 1.2 南华商品指数的收益和波动 5 1.3 南华单品种指数的收益和波动 5 1.4 成交、持仓 7 1.5 与其他市场指数比较 9 第2 章南华商品指数的权重 11 2.1 南华商品指数定期权重调整 11 第3 章南华商品指数策略——均值回归 13 3.1 南华商品指数走势 13 3.1.1 南华商品指数所处阶段 13 3.1.2 南华商品指数区间段划分 13 3.2 南华商品指数与宏观关系 14 3.3 南华商品各板块指数收益及年度收益率 18 3.3.1 南华商品各板块指数收益 18 3.3.2 南华商品指数年度收益率 18 3.4 年度波幅超过20%的行情规律 20 3.4.1 年度波幅超过20%的品种概率 20 3.4.2 不同概率下年度波幅超过20%的品种板块分布 21 3.4.3 年度波幅超过20%的行情持续的时间和方向 21 3.4.4 年度波幅超过20%的行情启动季节 23 3.5 寻找排名前五的波幅机会 23 3.5.1 推动大宗商品价格大幅波动的几个关键因素 24 3.5.2 对2020 年价格波幅可能排名前五的分析 25 3.5.3 价格高位品种关键因素分析 26 3.5.4 价格低位品种关键因素分析 28 3.5.5 其它品种关键因素分析 29 3.5.6 2020 年波幅排名前五的品种范围 31 第4 章总结与展望 32 免责申明 33 2 2020 年南华商品指数年报图1.1.1：南华商品指数及分类指数走势南华商品指数南华农产品指数南华能化指数 1600 800 1450 1400 1500 780 1350 1400 760 1300 1250 1300