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计量经济学试卷答案 【篇一：计量经济学试题及答案】 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 2007-2008 学年第二学期计量经济学期末考试答案（ a 套） 一、 1、X； 2、X； 3、v； 4、X； 5、v； 6、它 7、V X； 9、X； 10、X； 二、 1 、 b； 2、 b； 3、 c； 4、 d ； 5、 b； 6、 d； 7、 a； 8、 c； 9、 a； 10、 c； 三、 1 、（ 1 ）随机误差项期望值或均值为零； （ 2 ）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差； （ 3）随机误差项彼此之间不相关； （4 ）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关； （ 5）解释变 量之间不存在精确（完全的）线性关系； （6）随机误差项服从正态 分布。 每条 1 分 、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素： （1 ）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）； （ 2 ）人的随机行为； （ 3 ）模型设定不够完善； （4 ）经济变量之间的合并误差； （5）测量误差 每条 1 分 3、 （1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而 变化的现象； （2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不 再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失 效、模型预测失效。（ 3）加权最小二乘法， wls 。 1 分 4、（ 1 ）方 程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性 关系在总体上是否显著成立作出推断。 2 分 （2）方程的总体线性关 系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。 2 分 （3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为 解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。 1 分 5、（1）n=29; （2）由 r2= rss/tss=tss=rss/r2=2000 （3） ess=tss-rss=200 （4） rss 的自由度为 3， ess 的自由度为 25 1 分） （5）f? 分 ess ?75 ； n?k?1) 四、 1、样本回归方程为： ?save??695.1433?0.087774income5 分 自变量 income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加 1 元，其储蓄会相应增加 0.08774 元(即个人的边际储蓄倾向为 0.08774 ) 2、r2=0.9173 ，表明在储蓄的变动中， 91.73% 可由个人 可支配收入的变动得到解释。 4 分 3 、在计量经济分析中， t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具 有显著影响。通常用 t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 检验步骤： 提出假设：原假设h0 : ?1=0 ,备择假设hl : ?1?01分 构造统计量： t? ??1s~t(n?k?1) 1 分 ?? 1 分 5 分分 2 给定显著性水平 ? ，查 t 分布表得临界值 t?/2(n?k?1) ，并确定拒 绝域 t?t?/2(n?k?1) 1 分 根据样本数据计算 t 统计量值，并进行比较判断： 若 t?t?/2(n?k?1) ，则拒绝原假设 h0 ；若 t?t?/2(n?k?1) ，则接受 原假设 h0 1 分 在本题中， t? ??1s?? 1 ? 0.087774 ?17.93?t0.025(29)?2.05 ，因此在 5% 的显著性水平下拒绝回归系数 为零的原假设。 4 分 0.004893 4 、white 检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知， 边际显著性水平(或伴随概率)为 0.93% V 5%，则在5%的显著性 水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。(只要答案为 存在异方差即给满分) 3 分 、 lm 检验（滞后 1 期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。 由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为 85.42% 5% , 则在 5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶 自相关。（只要答案为不存在一阶自相关即给满分） 3 分 【篇二：计量经济学题库 （超完整版 ）及答案【强力修正 版】】 单项选择题（每小题 1 分） 1 ．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ ）。 a .统计学b .数学c .经济学d .数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ ）。 a．1930 年世界计量经济学会成立 b ． 1933 年《计量经济学》会刊 出版 c ． 1969 年诺贝尔经济学奖设立 d．1926 年计量经济学 （ economics ）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（ ）。 a ．控制变量 b ．解释变量 c ．被解释变量 d ．前定变