光大证券--RSRS择时模型日报：中证500接近开仓阈值,高频信号乐观.pdf

2018 年 8 月 27 日 金融工程 中证 500 接近开仓阈值，高频信号乐观 ——RSRS 择时模型日 金融工程日报  RSRS 量化择时观点：目前RSRS 择时策略看多创业板指，对上证综指、 分析师 中证500、沪深300 的观点均偏谨慎。今日（8 月27 日）收盘后，跟踪 的各宽基指数RSRS 择时策略均未发出交易信号，中证500 指标值大幅 刘均伟 （执业证书编号：S0930517040001 ） 021 提升，接近开仓阈值。今日市场高开后一路上行，各宽基指数均收涨， liujunwei@ 创业板指表现最佳，涨幅接近3%。从高频指标来看，整体持仓信号比例 较高，中证 500、创业板指高频全面持仓，短期内较为乐观。综合日频 周萧潇 (执业证书编号：S0930518010005) 指标来看，我们目前对市场整体观点中性偏谨慎。 021 zhouxiaoxiao@  市场运行情况：今日（8 月27 日）市场一路走高，各大指数纷纷收涨， 创业板指涨幅近 3%。各宽基指数表现如下：上证综指上涨 1.89% ，上 证50 上涨2.04% ，沪深300 上涨2.44% ，中证500 上涨2.22% ，创业 联系人 板指上涨2.99%。资金方面，沪港通中沪股通资金流入6.89 亿元，港股 通资金流出2.58 亿元；而深港通中深港通资金流入14.78 亿元，港股通 胡骥聪 资金流入6.25 亿元。 021 hujicong@  风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。 董天韵 021 dongtianyun@ 相关研报 《RSRS 指标择时——技术择时系列之一》 2017.05 《RSRS 择时及行业轮动——技术择时系 列之二》2017.06 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2018-08-27 金融工程 1、市场表现：创业板指涨幅近3% 今日（8 月27 日）市场一路走高，各大指数