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第二节 移动平均过程 一、 MA模型的定义 二、 MA模型的统计性质 三、 MA模型的可逆性 第六十三页，共九十四页。 一、MA模型的定义 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型，简记为 第六十四页，共九十四页。 当 时，称模型 为中心化的 第六十五页，共九十四页。 移动平均系数多项式： 引进延迟算子， 模型又可以简记为 阶移动平均系数多项式 第六十六页，共九十四页。 2、AR(2)模型平稳性判别 （1）格林函数判别法 AR(2)的Green函数 第三十一页，共九十四页。 (2) 特征根判别法与辅助方程判别法 AR(2)模型平稳的充要条件是特征方程的根都在单位圆内 AR(2)模型平稳的充要条件是自回归辅助方程的根都在单位圆外 第三十二页，共九十四页。 AR(2)的特征方程为： 则 可以导出 第三十三页，共九十四页。 （3）AR(2)模型平稳条件 平稳域 第三十四页，共九十四页。 例 3.3 考察如下模型的平稳性 第三十五页，共九十四页。 第三十六页，共九十四页。 第三十七页，共九十四页。 平稳AR(2)模型的协方差函数递推公式为 1、AR(2)的协方差函数 （三）AR(2)的统计特征 第三十八页，共九十四页。 2、AR(2)的ACF （1） ACF的求解 第三十九页，共九十四页。 （2） ACF的特点 3、AR(2)的PACF （1） PACF的求解 第四十页，共九十四页。 第四十一页，共九十四页。 （2） PACF的特点 第四十二页，共九十四页。 AR(2)ACF、PACF示例 第四十三页，共九十四页。 第四十四页，共九十四页。 第四十五页，共九十四页。 例3.4 考察如下AR模型的自相关与偏自相关 第四十六页，共九十四页。 自相关函数呈现出“伪周期”性 第四十七页，共九十四页。 理论偏自相关函数 样本偏自相关图 第四十八页，共九十四页。 自相关函数不规则衰减 第四十九页，共九十四页。 理论偏自相关函数 样本偏自相关函数图 第五十页，共九十四页。 三、p 阶自回归模型AR(p) 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型，简记为 (一)AR(p)特征 第五十一页，共九十四页。 自回归系数多项式 引进延迟算子， 模型又可以简记为 自回归系数多项式 自回归辅助方程 第五十二页，共九十四页。 AR(p)模型是无条件可逆的 （二）AR(p)的可逆性与平稳性 1、AR(p)模型的可逆性 第五十三页，共九十四页。 2、AR(p)模型平稳性判别 （1）格林函数判别法 AR(p)的Green函数 AR(p)模型平稳的充要条件是 第五十四页，共九十四页。 （2）特征根判别法与辅助方程判别法 AR(p)模型平稳的充要条件是自回归辅助方程的根都在单位圆外 第五十五页，共九十四页。 1、方差 平稳AR模型的传递形式 两边求方差得 （三）AR(p)的统计特征 第五十六页，共九十四页。 2、协方差函数 在平稳AR(p)模型两边同乘 ，再求期望 根据 得协方差函数的递推公式 第五十七页，共九十四页。 3、自相关函数 自相关函数的定义 平稳AR(p)模型的自相关函数递推公式 第五十八页，共九十四页。 · AR模型自相关函数的性质 拖尾性 呈复指数衰减 第五十九页，共九十四页。 4、偏自相关函数 滞后k偏自相关系数实际上就等于k阶自回归模型第个k回归系数的值。 第六十页，共九十四页。 根据Cramer法则，有 其中 第六十一页，共九十四页。 · 偏自相关函数的性质 AR(p)模型偏自相关函数P 步截尾 第六十二页，共九十四页。 线性平稳过程演示文稿 第一页，共九十四页。 （优选）线性平稳过程 第二页，共九十四页。 一、一阶自回归AR(1) 1、模型表达式： 称上式为一阶自回归过程，记为AR(1) （一）AR(1)特征 式中at为均值为0、方差为sa2的白噪声序列. 第三页，共九十四页。 当 时， ， 当 时， 计算过程： 令 称为 的中心化序列 第四页，共九十四页。 2、模型特点： （1）基本假定 (i) 与 有线性关系；在 已知条件下，与 无关； (ii) 为白噪声,即： (iii) 第五页，共九十四页。 （2）模型实质 使相关数据转化为独立数据的变化器 （3）与普通回