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《经济学中的优化方法》实验教学大纲 适用范围：2018版本科人才培养方案 课程代码课程性质：专业选修课 课程名称：经济学中的优化方法 总学时/实验学时：48/16 学 分：3学分 先修课程：高等数学、线性代数、Matlab程序设计 适用专业：金融数学 教 材：《金融优化基础》，张清邦著，清华大学出版社，2017.2 开课单位：基础部 一、课程性质、目的和任务 本课程是金融数学专业本科学生的专业选修课。主要讨论无约束最优化和约束最优化问题的理论、算法及其在金融领域的应用。通过本课程的学习，使学生掌握最优化问题的基本理论和各种算法，提高学生应用数学理论与方法分析、解决实际问题（尤其是金融问题）的能力以及计算机应用能力，同时为学习后续课程打下必要的基础。 二、实验教学基本要求 金融学中的优化方法实验包括函数文件的编写与优化工具箱的使用、牛顿法及修正牛顿法、拟牛顿法、共轭梯度法、fmincon的使用、外罚函数法、内罚函数法、乘子法共8个实验。 通过这些实验，使学生验证理论课的内容，掌握Matlab求解优化问题的方法。使学生对无约束和约束优化问题的求解掌握基本的流程设计和算法调试技能，会判断算法的好坏。今后在专业课中遇到优化问题能够快速求解。 三、实验项目与内容 大纲基本内容包括8个必做的实验，在规定的16个学时内完成。 序号 实验项目名称 内容提要 实验学时 每组人数 实验类型 实验类别 实验要求 1 Matlab优化工具箱 介绍Matlab优化工具箱的启动、调用、参数设置等 2 1 验证 基础 必做 2 牛顿法及修正牛顿法 编写牛顿法和修正牛顿法的函数文件，并用来求解无约束优化问题 2 1 验证 基础 必做 3 拟牛顿法 编写DFP拟牛顿法函数文件，并用来求解无约束优化问题 2 1 验证 基础 必做 4 共轭梯度法 编写共轭梯度法函数文件，并用来求解无约束优化问题 2 1 验证 基础 必做 5 Fmincon的使用 介绍常用优化函数命令fmincon的使用方法 2 1 验证 基础 必做 6 外罚函数法 编写外罚函数法函数文件，并用来求解等式约束优化问题 2 1 验证 基础 必做 7 内罚函数法 编写内罚函数法函数文件，并用来求解不等式约束优化问题 2 1 验证 基础 必做 8 乘子法 编写乘子法函数文件，并用来求解约束优化问题 2 1 验证 基础 必做 四、考核方式 实验成绩主要由实验操作成绩和实验报告成绩来评定，其比例为实验操作成绩占实验成绩的50%，实验报告成绩占实验成绩的50%。 五、推荐教材和教学参考书 实验教材：《最优化计算方法及其MATLAB程序实现》，马昌凤编，国防工业出版社，2015.7。 参 考 书： 1．《最优化方法及其MATLAB实现》，许国根，赵后随，黄智勇编著，北京航空航天大学出版社，2018.7； 2．《最优化方法及其MATLAB程序设计》，刘研，孙杰宝主编，哈尔滨工业大学出版社，2016.11； 3．《最优化方法——MATLAB应用》，黄雍检，陶冶，前祖平编，人民邮电社，2010.11； 4．《最优化技术方法及MATLAB的实现》，曹卫华，郭正编，化学工业出版社，2005.1； 5．《应用最优化方法及MATLAB实现》，刘兴高，胡云卿编，科学出版社，2014.1。 六、说明 每位学生必须按规定完成实验课，因故不能参加实验者，应课前向指导教师请假（必须经有关领导批准），对所缺实验要在期末课程考试时间之前补齐。每次实验课前，要求学生必须进行预习。每位学生必须按实验指导书的要求，独立编写实验报告，不得抄袭或借用他人的实验数据。实验报告要数据准确、条理清晰，抄袭别人的实验报告或不交实验报告的以本次实验0分计入总成绩。