权益类证券收益互换交易业务流程.docVIP

PAGE 2 权益类证券收益互换交易业务流程 1、业务介绍 权益类证券收益互换交易业务是指客户与证券公司签署协议，约定在未来某段时间内双方针对挂钩的权益类资产的收益与约定利率进行互换的交易行为。权益类证券包括股票、指数和ETF基金等。互换的内容包括权益类证券收益、约定利率。本互换交易业务将根据客户需求灵活定制挂钩标的、收益条款、终止条件等。客户通过信用交易或者提交履约保障品的方式，使资金收益具有杠杆效应。 2、业务种类 高杠杆融资看涨：融资看涨资金杠杆，持有时间根据客户操作需求。 融券卖出看跌：融券看跌资金，杠杆买入股票，实现多空策略（长短仓策略），持有时间根据客户操作需求。 3、业务特点 杠杆比例高：最高可实现5倍杠杆。 产品条款灵活：满足客户融资、投资和风险管理的个性化需求。 投资品种范围广：股票、指数和ETF基金。 4、费用结构 融资和融券利息：基准年利率8%（浮动） 交易佣金费率：由营业部自行与客户商议 5、参与期限 1天到1年 6、收益分配 衍生投资部60% 营业部40% 7、参与流程 业务申请：客户资质审核，提交相关业务单据 业务申请：客户资质审核，提交相关业务单据 衍生投资部复核 衍生投资部复核 签署主协议、补充协议 签署主协议、补充协议 提交交易申请书、执行交易/双方签署交易确认书 提交交易申请书、执行交易/双方签署交易确认书 追加/提取履约保障品 追加/提取履约保障品 终止清算 终止清算 8、权益类证券收益互换业务详细操作流程 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易主协议》（简称“交易主协议”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易主协议之补充协议》 （简称“补充协议”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易风险揭示书》（简称“风险揭示书”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易知识测试》（简称“互换交易知识测试”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易客户背景调查》（简称“客户背景调查”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换意向交易申请》（简称“意向交易申请”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易申请书》（简称“交易申请书”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易确认书》（简称“交易确认书”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易提前终止申请书》（简称“交易提前终止申请书”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易提前终止确认书》（简称“交易提前终止确认书”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易结算通知单》（简称“结算通知单”） 《证券公司股份有限公司权益类证券收益互换交易专业交易对手申请书》（简称“专业交易对手申请书”） 业务流程 业务步骤 权益类证券收益互换交易业务操作流程 备注 执行岗位 1、客户签约阶段 1.1客户资质审核 1.1.1确认客户资质 客户推荐人参照权益类证券收益互换业务材料对客户是否符合条件参与该项业务进行评估。参与客户须为专业交易对手。 推荐人须从以下几方面对机构客户进行调查： 客户注册资本：营业执照； 金融类资产：客户提供最近一个月内某日金融资产证明（例如：证券公司对账单、银行存款证明等）； 文档：客户营业执照正本电子版、金融资产证明电子版和《互换交易知识测试》（或有）电子版发送至私客部产品资料邮箱。 A类资质：（条件需同时满足） 注册资本不低于2000万 金融类资产不低于1000万 2年及以上从事证券、期货、黄金、外汇等相关市场投资交易的经历 良好信用记录 B类资质：（条件需同时满足） 注册资本不低于1000万但低于2000万 金融类资产不低于600万 3年及以上从事证券、期货、黄金、外汇等相关市场投资交易的经历 良好信用记录 A类客户可直接认定为专业交易对手；B类客户需通过《互换交易知识测试》并向我司提交《专业交易对手申请书》后可认定为专业交易对手。 营业部客户推荐人 1.1.2客户进行风险测评和背景调查 客户申请开展权益类证券收益互换业务前，客户推荐人指导客户填写《风险揭示书》和《客户背景调查》。 推荐人必须当面与客户进行面对面介绍权益类证券收益互换交易风险。 见证客户在业务单上签字并盖章。 文档：《风险揭示书》、《客户背景调查》电子档发送至私客部产品资料邮箱，纸质版寄送私客部。 营业部客户推荐人 1.1.3客户意向交易申请 客户推荐人指导客户填写《意向交易申请》。 文档：《意向交易申请》电子档发送至私客部产品资料邮箱，纸质版寄送私客部。 营业部客户推荐人 1.2衍生投资 部审核 1.2.1衍生投资部检验客户准入条件、审核客户资料 1、客户须满足基本准入条件，且《意向交易申请》未出现禁止类情况参