企业模型风险管理办法.docx

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[企业名称]企业模型风险管理办法

第一章总则

第一条目的

为有效识别、评估、监测和控制企业模型相关风险,确保模型在业务决策、风险评估、产品定价、客户评级等关键流程中稳健运行,提升模型应用的科学性与可靠性,依据国家相关法律法规、监管要求以及企业内部规章制度,特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于企业内部自主开发、外部采购以及正在使用的所有量化模型,涵盖信用风险模型(如信用评分模型、违约概率模型)、市场风险模型(风险价值VaR模型、久期模型)、操作风险模型、收益预测模型等各类业务场景下的模型体系。

第三条基本原则

1.全面性原则:对模型全生命周期各阶段风险进行全方位管控,涵盖从模型开发设计、验证上线到日常运行监测、定期回顾优化等全过程。

2.独立性原则:模型风险管理职能应独立于模型开发与应用团队,确保风险评估、监测的客观性与公正性;模型验证人员不得参与对应模型开发工作,避免利益冲突。

3.审慎性原则:采用严谨科学方法评估模型性能与风险,设定保守阈值与风险指标,对潜在风险提前预警并及时处置;充分考虑极端市场情形对模型稳定性影响。

第二章模型风险管理架构

第四条治理主体及职责

1.董事会:作为企业风险管理最高决策机构,负责审定模型风险管理战略、政策框架;监督管理层模型风险管理履职情况,定期审阅模型风险报告,确保模型风险管控契合企业战略与风险偏好。

2.风险管理委员会:统筹协调企业模型风险管理工作,审议重大模型风险事件处置方案;依据业务发展与风险态势,指导模型风险管理策略调整;向董事会汇报模型风险整体状况与管控成效。

3.模型风险管理部门:牵头拟定并执行模型风险管理具体流程、制度;组织模型验证、评估工作,识别模型缺陷与风险隐患;监测模型运行关键指标,对异常波动及时预警;协同业务、技术部门整改模型问题,跟踪整改落实情况。

4.模型开发团队:依据业务需求与技术标准合规开发模型,编写详细技术文档;配合模型验证工作,及时修复验证发现的模型漏洞、偏差;定期优化模型性能,响应业务变更需求调整模型架构、参数。

5.内部审计部门:独立审查模型风险管理体系有效性,检查模型开发、验证、运行各环节遵循性;聚焦高风险模型及关键流程,评估风险管控措施执行力度;向董事会、风险管理委员会反馈审计发现问题,提出改进建议并跟踪整改成果。

第五条分工协作机制

模型风险管理部门定期组织跨部门会议,协调模型开发、应用、运维及业务部门间工作衔接;业务部门发起模型应用需求时,协同开发团队明确业务规则,全程参与模型开发测试,确保模型贴合业务场景;技术部门保障模型运行硬件环境稳定、软件高效,配合模型风险管理部门搭建监测系统,实时反馈技术层面异常信息;各部门发现模型潜在风险,第一时间通报模型风险管理部门,由其统筹风险研判与处置流程。

第三章模型全生命周期风险管理

第六条模型开发阶段风险管理

1.需求分析与规划:业务部门联合模型开发团队精准剖析业务痛点与模型应用目标,形成详尽需求文档;模型风险管理部门审核需求合理性,考量模型合规性、可解释性及潜在风险,确保契合企业战略与监管要求;基于业务需求与数据现状规划模型技术路线,预估模型复杂度与资源投入。

2.数据收集与预处理:遵循数据质量标准,多渠道收集模型训练、验证所需内外部数据;严格审查数据完整性、准确性、一致性,剔除异常、重复数据;利用统计方法填补缺失值、纠正错误数据;对敏感数据脱敏处理,确保数据合规使用,防止数据泄露引发声誉风险。

3.模型设计与编程:选用成熟算法框架搭建模型结构,设计合理参数配置;开发团队编写规范代码,配备代码注释便于回溯解读;模型风险管理部门监督模型复杂度把控,防止过度拟合,要求开发团队留存中间过程数据、算法步骤记录,为后续验证复盘提供依据。

4.模型测试与验证:开发团队完成初步模型后,开展单元测试、集成测试,检查模型功能完整性、接口兼容性;独立于开发的验证团队介入,基于历史数据、预留样本执行验证分析,评估模型准确性、稳定性、区分度等性能指标;若验证不达标,开发团队限期整改,重新提交验证直至达标。

第七条模型上线与部署阶段风险管理

1.上线审批流程:模型经严格验证合格后,由开发团队提交上线申请,附上模型技术文档、验证报告、用户手册等全套资料;模型风险管理部门联合业务、技术、合规等多部门评审,重点审核模型上线准备就绪情况、风险应急预案完备性;审批通过后方可安排上线部署,上线操作全程留痕。

2.初始运行监测:模型上线初期设专人密切跟踪运行状态,每日核查关键输出指标,比对上线前测试结果;业务部门实时反馈模型实际应用效果,若发现与预期差异较大、业务报错频繁等异常,立即暂停模型运行,启动应急处置流程排查故障根源。

第八条模型运行维护阶段风险管理

1.日常监测指标体系:

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