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2025年金融风险管理师标准法案例计算与综合应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师标准法案例计算与综合应用专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师标准法案例计算与综合应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议标准法，商业银行对主权国家的风险暴露，其风险权重通常

如何确定？

A、统一为100%

B、根据国家信用评级分级设定

C、统一为0%

D、由银行自行决定

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议标准法对主权风险暴露采用基于外部信用评

级的差异化风险权重，评级越高权重越低。知识点：主权风险权重设定。易错点：误认

为所有主权风险权重相同（A选项），或忽视评级对权重的影响。

2、在标准法下，银行对符合标准的合格零售风险暴露，其风险权重通常为多少？

A、100%

B、75%

C、50%

D、150%

【答案】B

【解析】正确答案是B。合格零售风险暴露（如个人住房抵押贷款）在标准法下适用

75%的风险权重，体现了零售业务的风险分散效应。知识点：零售风险暴露处理。易错

点：混淆零售与公司风险暴露的权重差异。

3、标准法中，银行对其他金融机构的债权风险权重最低可能是多少？

A、20%

B、50%

C、100%

D、150%

【答案】A

【解析】正确答案是A。对受监管金融机构的债权，若期限在3个月以内且符合条

件，可适用20%的优惠风险权重。知识点：金融机构债权处理。易错点：忽视期限条

件对权重的影响。

4、下列哪项不属于标准法下信用风险缓释工具的合格类型？

A、金融质押品

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B、净额结算

C、保证

D、历史损失数据

【答案】D

【解析】正确答案是D。历史损失数据是内部评级法的要素，标准法认可的缓释工

具包括质押品、保证、净额结算等。知识点：缓释工具分类。易错点：混淆不同风险计

量方法的要求。

5、标准法下，银行对大型企业风险暴露的风险权重主要依据什么确定？

A、企业规模

B、行业类型

C、信用评级

D、盈利能力

【答案】C

【解析】正确答案是C。标准法对公司风险暴露主要依据外部信用评级确定风险权

重，评级越低权重越高。知识点：公司风险暴露处理。易错点：误认为企业规模是主要

决定因素。

6、在操作风险标准法中，业务指标（BI）的计算不包括以下哪项？

A、利息收入

B、手续费收入

C、交易损益

D、固定资产价值

【答案】D

【解析】正确答案是D。BI由利息、服务、交易和金融四部分组成，固定资产价值

不属于业务指标。知识点：操作风险计量。易错点：混淆业务指标与资产负债表项目。

7、标准法下，银行对符合标准的个人住房抵押贷款，若贷款价值比为60%，其风

险权重可能为多少？

A、35%

B、50%

C、75%

D、100%

【答案】A

【解析】正确答案是A。LTV60%的住房抵押贷款可适用35%的优惠风险权重。知

识点：住房抵押贷款处理。易错点：忽视LTV对权重的影响。

8、下列哪项是标准法下市场风险资本计量的核心要素？

A、风险价值模型

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B、标准计量法

C、压力测试

D、历史模拟法

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法采用标准计量法计算市场风险资本，不使用VaR等

内部模型。知识点：市场风险计量。易错点：混淆标准法与内部模型法。

9、标准法中，银行对股权投资的风险权重通常为多少？

A、100%

B、200%

C、300%

D、4