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2025年金融风险管理师流动性风险政策框架专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险政策框架专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师流动性风险政策框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，流动性覆盖率（LCR）的核心目标是确保银行在短期严重

压力情景下持有足够的优质流动性资产，以应对多少天的净现金流出？

A、15天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）要求银行持有足够的高质量流动性

资产（HQLA），以覆盖30天内的净现金流出，这是巴塞尔协议III对短期流动性风险

的核心监管指标。选项A的15天和C的60天、D的90天均不符合LCR的明确规

定。知识点：巴塞尔协议III流动性监管指标。易错点：容易将LCR与净稳定资金比

率（NSFR）的时间框架混淆，NSFR关注的是一年期的资金稳定性。

2、在流动性风险压力测试中，以下哪项不属于典型的市场风险冲击情景？

A、信用评级下调引发融资成本上升

B、交易对手违约导致抵押品价值下跌

C、系统性金融危机导致同业拆借市场冻结

D、银行自身操作失误导致支付系统中断

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性风险压力测试主要关注外部市场冲击，如A、B、C

项描述的信用风险、市场风险和系统性风险传导的流动性压力。D项属于操作风险范

畴，虽然可能引发流动性问题，但不是典型的市场风险冲击情景。知识点：流动性风险

压力测试情景设计。易错点：容易将操作风险引发的流动性问题与市场风险冲击混淆，

需明确区分风险来源。

3、以下哪项资产属于巴塞尔协议III定义的1级高质量流动性资产（HQLA）？

A、公司债券

B、股票

C、主权债券（信用评级AA及以上）

D、住房抵押贷款支持证券

【答案】C

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【解析】正确答案是C。1级HQLA主要包括现金、中央银行准备金和高信用评级

（AA及以上）的主权债券，这些资产流动性最强。A、B、D项均属于2级HQLA或非

HQLA，因其市场深度和信用质量较低。知识点：高质量流动性资产分类。易错点：容

易混淆1级和2级HQLA的划分标准，需重点关注信用评级和市场流动性特征。

4、流动性风险的应急融资计划中，以下哪项措施最不适用于应对短期流动性危机？

A、动用未使用的信贷额度

B、出售非核心资产

C、发行长期债券

D、向中央银行寻求紧急流动性支持

【答案】C

【解析】正确答案是C。发行长期债券通常需要较长时间完成，无法快速缓解短期

流动性压力。A、B、D项均为应急融资计划中可快速实施的措施。知识点：流动性应

急融资工具。易错点：容易忽视融资工具的时效性，需区分短期应急工具与长期融资策

略。

5、净稳定资金比率（NSFR）的主要目的是确保银行拥有足够的稳定资金来源，以

支持其多少期限的资产？

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年

【答案】C

【解析】正确答案是C。NSFR要求银行的可用稳定资金（ASF）足够覆盖1年以

上的资产和表外风险暴露，旨在限制银行过度依赖短期批发融资。知识点：巴塞尔协

议III长期流动性监管指标。易错点：容易将NSFR与LCR的时间框架混淆，需明确

LCR关注30天短期，NSFR关注1年长期。

6、在流动性风险治理架构中，以下哪项职责通常由董事会承担？

A、制定日常流动性管理策略

B、审批流动性风险偏好和限额

C、执行流动性风险压力测试

D、监控每日现金流状况

【答案】B

【解析】正确答案是B。董事会负责审批流动性风险偏好、限额和重大政策，属于

顶层治理职责。A、C、D项通常由高级管理层或风险管理部门执行。知识点：流动性