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2025年金融风险管理师历史情景压力测试方法与应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师历史情景压力测试方法与应用专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师历史情景压力测试方法与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、历史情景压力测试主要依据什么数据来构建情景？

A、未来预测数据

B、专家主观判断

C、历史极端事件数据

D、随机模拟数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。历史情景压力测试的核心是利用历史上真实发生过的极端

事件（如2008年金融危机、1997年亚洲金融风暴等）的数据来构建测试情景，这种方

法具有客观性和可验证性。选项A错误，因为历史情景测试不依赖未来预测；选项B

错误，虽然专家判断在压力测试中有作用，但不是历史情景测试的主要依据；选项D

错误，随机模拟是蒙特卡洛模拟的方法，与历史情景测试不同。知识点：历史情景压力

测试的定义和特点。易错点：容易将历史情景测试与其他压力测试方法（如假设情景测

试）混淆。

2、在历史情景压力测试中，情景的代表性主要体现在？

A、情景的复杂程度

B、情景覆盖的风险因子范围

C、情景是否反映极端但可能发生的事件

D、情景的数学模型精度

【答案】C

【解析】正确答案是C。历史情景压力测试的代表性关键在于所选历史事件是否真

正反映了极端但可能发生的风险状况，这对测试结果的有效性至关重要。选项A错误，

复杂程度不是代表性的核心；选项B有一定相关性，但不是代表性的主要体现；选项

D错误，历史情景测试更注重历史真实性而非模型精度。知识点：历史情景选择标准。

易错点：容易过度关注技术细节而忽视情景的本质代表性。

3、历史情景压力测试与敏感性分析的主要区别在于？

A、测试目的不同

B、数据来源不同

C、结果呈现方式不同

D、适用机构不同

【答案】B

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【解析】正确答案是B。历史情景压力测试使用真实历史事件数据，而敏感性分析

使用假设的单个或多个风险因子变动数据。选项A错误，两者目的都是评估风险；选

项C错误，结果呈现方式可能相似；选项D错误，两者都适用于各类金融机构。知识

点：压力测试方法的分类和比较。易错点：容易混淆不同压力测试方法的特点。

4、在历史情景压力测试中，情景回溯期通常选择？

A、最近12年

B、35年

C、510年

D、10年以上

【答案】D

【解析】正确答案是D。历史情景压力测试通常需要选择较长的回溯期（10年以上），

以确保包含足够多的极端事件样本。选项A、B、C的时间范围太短，可能无法捕捉到

罕见但影响巨大的事件。知识点：历史情景数据选择的时间维度。易错点：容易忽视长

期历史数据的重要性。

5、历史情景压力测试结果的主要用途是？

A、日常风险监控

B、监管合规报告

C、战略决策支持

D、所有选项都正确

【答案】D

【解析】正确答案是D。历史情景压力测试结果可用于日常风险监控、满足监管要

求、支持战略决策等多个方面。选项A、B、C都是其重要用途，但不够全面。知识点：

压力测试结果的应用场景。易错点：容易低估压力测试结果的广泛应用价值。

6、在构建历史情景时，最需要关注的风险因子是？

A、市场风险因子

B、信用风险因子

C、操作风险因子

D、所有相关风险因子

【答案】D

【解析】正确答案是D。全面的历史情景压力测试需要考虑所有可能相关的风险因

子，包括市场、信用、操作、流动性等。选项A、B、C都只是部分风险因子，不够全

面。知识点：风险因子的全面性。易错点：容易忽视某些重要风险因子。

7、历史情景压力测试的局限性主要在于？

A、数据获取困难

B、无法预测未来

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