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2025年特许金融分析师机器学习在资产配置中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师机器学习在资产配置中的应用专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师机器学习在资产配置中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在资产配置中，机器学习模型相比传统计量经济学模型最主要的优势是什么？

A、计算速度更快

B、能够处理高维非线性关系

C、模型解释性更强

D、数据要求更低

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习模型特别擅长处理传统线性模型难以捕捉的高维

非线性关系，这在复杂的资产配置场景中尤为重要。A选项虽然部分正确但不是核心优

势，C选项恰恰相反（机器学习模型通常解释性较差），D选项错误（机器学习通常需

要更多数据）。知识点：机器学习在金融中的核心优势。易错点：容易将计算速度等次

要优势误认为主要优势。

2、以下哪种机器学习算法最适合用于资产配置中的风险因子识别？

A、K近邻算法

B、主成分分析

C、决策树

D、支持向量机

【答案】B

【解析】正确答案是B。主成分分析专门用于降维和识别主要风险因子，在资产配

置中常用于识别系统性风险因子。A、C、D都是监督学习算法，不适合无监督的因子

识别任务。知识点：无监督学习在金融中的应用。易错点：容易混淆监督学习和无监督

学习的适用场景。

3、在构建投资组合时，使用强化学习的主要目的是什么？

A、预测资产收益率

B、优化交易执行策略

C、动态调整资产配置权重

D、识别市场异常

【答案】C

【解析】正确答案是C。强化学习通过试错学习最优策略，特别适合需要根据市场

变化动态调整权重的资产配置场景。A属于监督学习任务，B属于算法交易范畴，D属

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于异常检测任务。知识点：强化学习在资产管理中的应用。易错点：容易将强化学习与

其他机器学习任务混淆。

4、在机器学习模型训练中，过拟合对资产配置策略的主要危害是什么？

A、训练时间过长

B、对历史数据拟合过度导致未来表现不佳

C、模型无法收敛

D、需要更多计算资源

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合会导致模型在历史数据上表现优异但在新数据上表

现差，这在资产配置中可能导致实盘亏损。A、C、D都是技术问题但不是核心危害。知

识点：过拟合的危害及防范。易错点：容易忽视过拟合对实盘表现的致命影响。

5、以下哪种数据预处理方法对时间序列资产配置模型最重要？

A、标准化

B、缺失值填充

C、平稳性处理

D、特征编码

【答案】C

【解析】正确答案是C。金融时间序列通常非平稳，直接使用会导致伪回归问题，平

稳性处理至关重要。A、B、D虽然重要但不是时间序列特有的关键步骤。知识点：时

间序列数据预处理。易错点：容易忽视金融时间序列的非平稳特性。

6、在资产配置中，集成学习方法相比单一模型的主要优势是什么？

A、训练速度更快

B、降低过拟合风险提高稳定性

C、模型更简单

D、数据需求更少

【答案】B

【解析】正确答案是B。集成方法通过组合多个模型可以显著降低过拟合风险，提

高预测稳定性，这对资产配置策略的稳健性至关重要。A、C、D都是错误或次要的。知

识点：集成学习的优势。易错点：容易低估集成学习对模型稳定性的贡献。

7、在机器学习驱动的资产配置中，特征工程最关键的环节是什么？

A、特征选择

B、特征构造

C、特征缩放

D、特征编码

【答案】B

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【解析】正确答案是B。在金融领域，原始数据往往需要构造有经济意义的特征（如

技术指标、宏观因子等），这是模型性能的关键。A、C、D虽然重要但不是最核心