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2025年金融风险管理师流动性风险计量中的监管报告专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的监管报告专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量中的监管报告专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，银行在计算流动性覆盖率（LCR）时，优质流动性资产

（HQLA）的构成不包括以下哪项？

A、现金

B、国债

C、股票

D、中央银行票据

【答案】C

【解析】正确答案是C。LCR中的HQLA主要包括现金、国债、中央银行票据等高

流动性资产，股票通常不被纳入HQLA范畴，因其价格波动较大，流动性较差。知识

点：LCR计量框架中HQLA的认定标准。易错点：容易将所有金融资产误认为HQLA，

需注意其流动性和低风险特征。

2、在流动性风险监管报告中，净稳定资金比率（NSFR）主要衡量银行的什么能力？

A、短期偿债能力

B、长期资金稳定性

C、盈利能力

D、资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR是衡量银行长期资金稳定性的指标，要求银行有足

够的稳定资金支持其长期资产。A选项是LCR的范畴，C、D选项与流动性风险无关。

知识点：NSFR的定义与作用。易错点：容易混淆LCR和NSFR的功能，前者关注短

期流动性，后者关注长期资金稳定性。

3、监管机构要求银行定期提交流动性风险报告，其主要目的是什么？

A、评估银行的盈利能力

B、监控银行的流动性风险状况

C、检查银行的合规性

D、分析银行的资本结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险报告的核心目的是监控银行的流动性风险状况，

确保其能够应对短期资金压力。A、C、D选项虽与银行监管相关，但非流动性风险报

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告的主要目的。知识点：流动性风险报告的目的与意义。易错点：容易将流动性风险报

告与其他监管报告混淆。

4、在流动性风险计量中，压力测试的主要作用是什么？

A、预测未来盈利

B、评估极端情况下的流动性需求

C、计算资本充足率

D、分析市场风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试用于评估银行在极端市场情况下的流动性需求，帮

助其制定应对策略。A、C、D选项与流动性风险压力测试无关。知识点：流动性风险

压力测试的作用。易错点：容易将压力测试与其他风险计量工具混淆。

5、根据监管要求，银行在流动性风险报告中需披露的现金流缺口时间跨度通常为

多少？

A、1天

B、1周

C、1个月

D、30天

【答案】D

【解析】正确答案是D。监管要求银行披露30天内的现金流缺口，以评估其短期流

动性风险。A、B、C选项时间跨度过短，不符合监管要求。知识点：流动性风险报告中

的现金流缺口披露要求。易错点：容易混淆不同时间跨度的现金流缺口披露要求。

6、在流动性风险计量中，流动性覆盖率（LCR）的最低监管要求是多少？

A、50%

B、75%

C、100%

D、150%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议III，LCR的最低监管要求为100%，即银

行需持有足够的高质量流动性资产以覆盖30天内的净现金流出。A、B、D选项不符合

监管要求。知识点：LCR的最低监管标准。易错点：容易记错LCR的具体数值。

7、银行在流动性风险报告中，需重点关注的流动性风险来源不包括以下哪项？

A、存款流失

B、贷款违约

C、市场融资困难

D、操作风险

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【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性风险主要来源于存款流失、贷款违约和市场融资困

难，操作风险虽与银行风