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2025年金融风险管理师情景分析在流动性风险管理中的特殊考量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师情景分析在流动性风险管理中的特

殊考量专题试卷及解析

2025年金融风险管理师情景分析在流动性风险管理中的特殊考量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性危机情景下，银行最需要关注的是哪类资产？

A、长期国债

B、高流动性企业债券

C、抵押贷款支持证券

D、非上市股权

【答案】B

【解析】正确答案是B。在流动性危机中，高流动性企业债券因其市场深度较好、变

现速度快而成为重要流动性来源。A选项长期国债虽然安全，但可能因市场恐慌导致流

动性下降；C选项MBS在危机中流动性较差；D选项非上市股权几乎无法快速变现。

知识点：危机情景下的资产流动性分级。易错点：容易混淆安全性与流动性概念。

2、压力测试中，最不适宜作为流动性风险情景假设的是？

A、存款突然流失30%

B、同业融资成本上升200bp

C、股票市场指数下跌50%

D、评级机构下调信用评级

【答案】C

【解析】正确答案是C。股票市场波动直接影响的是市场风险而非流动性风险，其

他选项都是典型的流动性风险触发因素。知识点：流动性风险压力测试情景设计。易错

点：容易将市场风险情景与流动性风险情景混淆。

3、关于流动性覆盖率(LCR)的计算，以下说法正确的是？

A、只考虑30天内的现金流出

B、高质量流动性资产必须是无风险资产

C、需要考虑所有表外项目

D、压力情景是监管机构统一规定的

【答案】D

【解析】正确答案是D。LCR的压力情景确实由监管统一规定，确保可比性。A错

误，LCR同时考虑现金流入流出；B错误，HQLA包含部分风险资产；C错误，只考

虑特定表外项目。知识点：LCR监管要求。易错点：容易忽略监管情景的统一性。

4、在跨境流动性管理中，最特殊的考量是？

A、时区差异

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B、汇率波动

C、监管差异

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。跨境流动性管理需要同时考虑时区导致的资金划转延迟、汇

率波动对流动性的影响以及不同监管要求。知识点：跨境流动性风险特点。易错点：容

易只关注单一因素。

5、关于应急融资计划，最核心的要素是？

A、详细的联系人名单

B、多层次的融资渠道

C、完善的报告机制

D、定期的演练

【答案】B

【解析】正确答案是B。多层次的融资渠道是应急计划的核心，确保在极端情况下

仍有资金来源。其他选项都是重要组成部分但非核心。知识点：流动性应急计划设计。

易错点：容易将操作细节与核心要素混淆。

6、在流动性风险计量中，净稳定资金比率(NSFR)主要关注？

A、短期流动性

B、长期资金稳定性

C、市场风险

D、操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR专门衡量长期资金稳定性，要求银行有足够的稳定

资金支持长期资产。知识点：NSFR监管指标。易错点：容易与LCR的短期关注点混

淆。

7、关于集团内部流动性管理，最需要警惕的是？

A、资金集中度风险

B、监管套利

C、信息不对称

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。集团内部流动性管理需要同时关注资金集中带来的风险、监

管套利可能以及信息不对称问题。知识点：集团流动性风险管理。易错点：容易低估集

团复杂性。

8、在流动性危机中，银行最可能首先动用的是？

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A、央行紧急贷款

B、同业拆借

C、高质量流动性资产

D、存款保险基金

【答案】C

【解析】正确答案是C。高质量流动性资产是银行自主可控的第一道防线，其他渠

道都需要外部配合。知识点：流动性缓冲机制。易错点：容易过度依赖外部救助。

9、关于流动性风险报告频率，以下说法正确的是？

A、所有机构都应日报

B