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2025年金融风险管理师流动性风险经典案例分析（如北岩银行）专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险经典案例分析（如北岩

银行）专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险经典案例分析（如北岩银行）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、北岩银行（NorthernRock）在2007年流动性危机中，其根本问题在于？

A、信贷资产质量恶化

B、过度依赖批发性融资

C、资本充足率不足

D、利率风险管理失败

【答案】B

【解析】正确答案是B。北岩银行的核心问题是其业务模式高度依赖短期批发市场

融资（如资产支持商业票据），而非稳定的零售存款。当2007年次贷危机引发批发市

场冻结时，银行无法通过正常渠道获得资金，导致流动性枯竭。选项A（信贷质量）和

C（资本充足率）虽是银行风险管理的常见问题，但并非北岩危机的直接原因；选项D

（利率风险）与此次危机关联性较弱。知识点：流动性风险来源、融资结构脆弱性。易错

点：容易将流动性危机与信用风险或资本风险混淆。

2、在北岩银行案例中，英国政府最终采取的救助措施是？

A、仅提供紧急流动性支持

B、促成其被其他银行收购

C、暂时国有化

D、允许其破产清算

【答案】C

【解析】正确答案是C。由于北岩银行规模较大且具有系统性影响，英国政府最终

于2008年2月将其暂时国有化，以避免市场恐慌蔓延。选项A（紧急流动性支持）是

初期措施但未能解决问题；选项B（收购）因市场条件恶化未能实现；选项D（破产清

算）未被采纳以维护金融稳定。知识点：系统性风险、政府干预措施。易错点：可能忽

略国有化与破产清算的政策选择差异。

3、北岩银行危机暴露的流动性风险管理缺陷是？

A、未进行压力测试

B、过度集中长期资产

C、忽视融资渠道多元化

D、未设立流动性覆盖率

【答案】C

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【解析】正确答案是C。北岩银行融资渠道单一，过度依赖批发市场，导致危机时

无法获得替代资金。选项A（压力测试）虽重要，但北岩实际进行了测试但未覆盖极端

情况；选项B（长期资产）是正常业务，问题在于资产与负债期限错配；选项D（流动

性覆盖率）是危机后引入的指标，当时尚未实施。知识点：流动性风险管理原则。易错

点：可能将融资多元化与资产配置混淆。

4、北岩银行危机中，引发储户挤兑的直接原因是？

A、媒体报道其财务困境

B、政府拒绝提供担保

C、信用评级被下调

D、股票价格暴跌

【答案】A

【解析】正确答案是A。2007年9月，BBC报道北岩银行向英格兰银行寻求紧急

援助，引发公众恐慌，导致英国近代首次大规模银行挤兑。选项B（政府担保）实际是

在挤兑后提供的；选项C（评级下调）和D（股价下跌）是后续影响而非直接原因。知

识点：信息不对称与市场信心。易错点：可能低估媒体在流动性危机中的放大作用。

5、北岩银行的业务模式特点是？

A、传统零售银行

B、全能银行

C、激进型房贷银行

D、投资银行

【答案】C

【解析】正确答案是C。北岩银行以快速扩张的抵押贷款业务为核心，通过批发融

资支持高增长房贷，属于激进型房贷银行。选项A（传统零售）和D（投资银行）不符

合其业务特征；选项B（全能银行）涉及更广泛的业务范围。知识点：银行商业模式与

风险特征。易错点：可能混淆激进型房贷银行与传统零售银行的差异。

6、北岩银行危机中，英格兰银行最初拒绝提供流动性支持的主要顾虑是？

A、道德风险

B、法律限制

C、外汇储备不足

D、政治压力

【答案】A

【解析】正确答案是A。英格兰银行担心无条件救助会鼓励银行过度冒险，引发道

德风险，因此初期行动迟缓。选项B（法律限制）并非主要障碍；选项C（外汇储备）

与国内流动性支持无关；选项D（政治压力）实际是后期推动救助的因素。知识点：最

后贷款人职能与道德风险。易错点：