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2025年金融风险管理师模型风险中的实务挑战专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师模型风险中的实务挑战专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师模型风险中的实务挑战专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在模型风险管理中，模型验证的主要目的是什么？

A、提高模型的计算效率

B、确保模型能够准确预测未来市场走势

C、独立评估模型的概念健全性、假设合理性和实施准确性

D、完全消除模型风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。模型验证的核心是通过独立评估来检查模型是否适合其预

期用途，包括概念、假设和实施三个方面。A选项关注的是技术效率而非风险控制；B

选项过度夸大了模型能力，模型只能辅助决策而非预测未来；D选项不现实，模型风险

只能管理不能完全消除。知识点：模型验证三要素。易错点：容易混淆模型验证与模型

优化的区别。

2、下列哪项不属于模型风险的典型来源？

A、基础数据质量问题

B、模型假设与实际市场环境脱节

C、模型开发人员资质不足

D、监管政策突然变更

【答案】D

【解析】正确答案是D。监管政策变更是外部环境风险，不属于模型本身或开发过

程中的风险。A、B、C都是典型的模型风险来源：数据质量直接影响模型输入，假设

错误导致模型偏差，人员能力不足影响模型质量。知识点：模型风险分类。易错点：容

易将所有业务风险都归类为模型风险。

3、模型文档管理中，最关键的文档类型是？

A、用户操作手册

B、模型开发文档

C、系统日志文件

D、培训材料

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型开发文档完整记录了模型的理论基础、假设、数据源

和验证过程，是模型风险管理的核心依据。A选项偏重使用而非风险管理；C选项是技

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术记录；D选项属于辅助材料。知识点：模型文档体系。易错点：容易忽视开发文档的

全面性要求。

4、在模型生命周期管理中，“模型退役”通常发生在什么情况下？

A、模型运行超过三年

B、出现更优替代模型

C、原开发团队离职

D、监管要求更新

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型退役的根本原因是模型不再适合业务需求，通常因为

有了更好的替代方案。A选项时间不是决定因素；C选项人员变动可通过交接解决；D

选项监管更新可能只需调整而非退役。知识点：模型生命周期阶段。易错点：容易将时

间因素作为主要判断标准。

5、模型风险治理结构中，“三道防线”的第三道防线是指？

A、业务部门

B、风险管理部门

C、内部审计部门

D、合规部门

【答案】C

【解析】正确答案是C。三道防线模型中，第一道是业务部门，第二道是风险管理

部门，第三道是独立审计。A、B、D分别对应第一、二道防线和辅助职能。知识点：风

险治理框架。易错点：容易混淆风险管理与审计的职责边界。

6、模型回测的主要目的是？

A、验证模型代码正确性

B、检查模型预测与实际结果的差异

C、评估模型计算速度

D、测试用户界面友好性

【答案】B

【解析】正确答案是B。回测通过历史数据验证模型预测能力，是模型验证的重要

手段。A属于代码测试；C属于性能评估；D属于用户体验测试。知识点：模型验证技

术。易错点：容易将回测与一般测试混淆。

7、下列哪项不属于模型风险缓释措施？

A、增加模型复杂度

B、实施模型限额管理

C、建立模型监控机制

D、使用模型组合

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【答案】A

【解析】正确答案是A。增加复杂度通常会放大而非缓释模型风险。B、C、D都是

有效的风险缓释手段。知识点：模型风险控制措施。易错点：容易误以为复杂模型更可

靠。