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2025年金融风险管理师压力测试与流动性风险管理的联动专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力测试与流动性风险管理的联动

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师压力测试与流动性风险管理的联动专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力测试中，流动性风险与市场风险的主要联动机制是什么？

A、信用评级下调导致融资成本上升

B、市场流动性枯竭导致资产无法及时变现

C、操作失误引发资金清算延迟

D、利率波动影响净利息收入

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场流动性枯竭会直接导致金融机构在压力情景下无法及

时出售资产获取现金，这是流动性风险与市场风险最直接的联动表现。A选项属于信用

风险与流动性风险的联动，C选项属于操作风险范畴，D选项是市场风险对盈利能力的

影响。知识点：风险联动机制。易错点：容易混淆不同风险类型的联动路径。

2、流动性覆盖率（LCR）的分子项不包括以下哪项？

A、高质量流动性资产

B、一级资本

C、二级资本

D、现金及现金等价物

【答案】C

【解析】正确答案是C。LCR的分子是高质量流动性资产（HQLA），包括现金、央

行准备金和部分高流动性债券。二级资本属于资本充足率指标，不参与LCR计算。知

识点：流动性监管指标。易错点：容易将资本充足率与流动性指标混淆。

3、在流动性压力测试中，最严重的情景假设通常是？

A、存款流失率10%

B、同业融资成本上升50BP

C、系统性金融危机导致融资市场冻结

D、信用评级下调一级

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性金融危机是最极端的压力情景，会导致所有融资渠

道同时受阻，是流动性压力测试的终极情景。其他选项虽然严重，但仍有部分融资渠道

可用。知识点：压力情景设计。易错点：容易低估系统性风险的冲击程度。

4、净稳定资金比率（NSFR）主要衡量？

A、短期流动性风险

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B、长期流动性结构

C、市场风险敞口

D、信用风险暴露

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR关注的是一年以上的资金来源与运用的匹配情况，衡

量长期流动性结构稳定性。A选项是LCR的功能，C、D属于其他风险类型。知识点：

流动性监管指标。易错点：容易混淆LCR和NSFR的时间维度差异。

5、流动性应急计划的核心要素不包括？

A、压力情景识别

B、应急资金来源

C、日常头寸管理

D、治理架构设计

【答案】C

【解析】正确答案是C。应急计划关注的是异常情况下的应对措施，日常头寸管理

属于常规流动性管理范畴。其他三项都是应急计划必备要素。知识点：流动性应急管理。

易错点：容易将常规管理与应急管理混淆。

6、在压力测试中，流动性风险传染的主要渠道是？

A、资产价格下跌

B、交易对手风险

C、市场信心崩溃

D、监管政策变化

【答案】C

【解析】正确答案是C。市场信心崩溃会导致挤兑和融资渠道同时关闭，是流动性

风险最快速的传染渠道。其他选项虽然相关，但不是主要传染机制。知识点：风险传染

机制。易错点：容易低估心理因素在流动性危机中的作用。

7、流动性风险与声誉风险的联动主要体现在？

A、融资成本上升

B、客户流失

C、股价下跌

D、监管处罚

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性危机会直接引发客户对机构偿付能力的担忧，导致

存款流失和业务萎缩，这是声誉风险最直接的表现。其他选项是间接影响。知识点：风

险联动效应。易错点：容易混淆直接联动与间接影响。

8、压力测试中，流动性缺口分析的基准期限通常是？

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A、隔夜

B、7天