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2025年金融风险管理师巴塞尔协议II内部评级法：零售暴露专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议II内部评级法：零售暴

露专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议II内部评级法：零售暴露专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议II，以下哪项不属于零售暴露的典型特征？

A、风险暴露数量大且单笔金额小

B、借款人主要为个人或小微企业

C、风险分散性较高

D、主要依赖抵押品降低风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。零售暴露的核心特征是数量大、单笔金额小、风险分散，主

要依靠风险分散而非抵押品。A、B、C均为零售暴露的典型特征。知识点：零售暴露

的基本特征。易错点：容易混淆零售暴露与公司暴露的风险缓释手段差异。

2、在内部评级法下，零售暴露的违约定义（PD）通常基于？

A、90天以上逾期

B、180天以上逾期

C、借款人破产

D、银行核销

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议II规定零售暴露的违约标准通常为90天以上

逾期，而公司暴露则为90天或180天（视监管要求）。C、D属于极端违约情况。知

识点：零售暴露的违约定义。易错点：容易忽略零售与公司暴露在违约时间标准上的差

异。

3、以下哪项不属于零售暴露的细分类别？

A、合格循环零售暴露

B、住房抵押贷款

C、其他零售暴露

D、中小企业贷款

【答案】D

【解析】正确答案是D。中小企业贷款通常归类为公司暴露，而A、B、C均为巴塞

尔协议II明确的零售暴露子类。知识点：零售暴露的分类。易错点：容易将中小企业

贷款误归为零售暴露。

4、内部评级法下，零售暴露的风险权重主要取决于？

A、违约概率（PD）

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B、违约损失率（LGD）

C、违约暴露（EAD）

D、PD和LGD的组合

【答案】D

【解析】正确答案是D。零售暴露的风险权重由PD和LGD共同决定，而公司暴露

还需考虑期限（M）。知识点：零售暴露的风险权重驱动因素。易错点：容易忽略LGD

在零售暴露中的重要性。

5、以下哪项是零售暴露区别于公司暴露的关键特征？

A、单笔风险暴露金额

B、风险分散程度

C、监管资本要求

D、违约定义

【答案】B

【解析】正确答案是B。零售暴露的核心优势在于风险分散性，这是其区别于公司

暴露的关键。A、C、D均为次要差异。知识点：零售与公司暴露的对比。易错点：容

易混淆表面特征与核心差异。

6、在内部评级法下，零售暴露的违约损失率（LGD）通常如何确定？

A、监管统一规定

B、银行自行估计

C、基于抵押品价值

D、参考行业平均值

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议II允许银行对零售暴露的LGD自行估计，而

公司暴露需满足更严格的条件。知识点：零售暴露的LGD估计。易错点：容易忽略零

售暴露在LGD估计上的灵活性。

7、以下哪项不属于零售暴露的风险缓释手段？

A、保证

B、抵押品

C、净额结算

D、风险分散

【答案】C

【解析】正确答案是C。净额结算主要用于公司暴露，零售暴露更依赖A、B、D等

手段。知识点：零售暴露的风险缓释。易错点：容易混淆不同暴露类型的风险缓释工具。

8、内部评级法下，零售暴露的资本要求计算采用？

A、高级法

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B、初级法

C、基础法

D、简化法

【答案】A

【解析】正确答案是A。零售暴露通常采用高级内部评级法，而公司暴露可选择初

级或高级法。知识点：零售暴露的内部评级法应用。易错点