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2025年金融风险管理师巴塞尔协议一资本模型构建与验证专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一资本模型构建与验证

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议一资本模型构建与验证专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议一首次提出的资本充足率要求中，核心资本（Tier1Capital）占总

资本的风险加权资产的比例最低要求是多少？

A、2%

B、4%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议一规定，商业银行的核心资本（又称一级资本）

与风险加权资产的比率不得低于4%。这是协议对银行资本质量的核心要求。选项A的

2%是总资本充足率的一半，不正确。选项C的6%和选项D的8%是混淆了核心资

本与总资本的要求，8%是总资本（核心资本+附属资本）的最低要求。知识点：巴塞

尔协议一的资本充足率框架。易错点：容易将核心资本充足率4%与总资本充足率8%

的要求记混。

2、在巴塞尔协议一的框架下，下列哪项资产通常会被赋予100%的风险权重？

A、对经合组织（OECD）中央政府的债权

B、对国内公共部门的债权

C、对其他商业银行的债权

D、对企业的普通贷款

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议一采用简单的风险权重体系，对企业（即私人部

门）的债权通常被赋予最高的100%风险权重，意味着需要为其匹配最高比例的资本。

选项A，对OECD中央政府的债权风险权重为0%，被认为是无风险的。选项B，对国

内公共部门的债权，各国监管机构可在0%、10%、20%或50%中自行选择，但通常低

于100%。选项C，对其他银行的债权，风险权重通常为20%。知识点：巴塞尔协议一

的风险权重分类。易错点：对不同类别债权人的风险权重分配记忆不清，特别是对公共

部门和银行的权重。

3、巴塞尔协议一中的“附属资本”（Tier2Capital）包括以下哪项？

A、普通股

B、公开储备

C、未公开储备

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D、重估储备

【答案】D

【解析】正确答案是D。附属资本（二级资本）是银行资本的次要组成部分，其吸

收损失的能力弱于核心资本。重估储备（如房产价值的增值）是典型的附属资本组成部

分。选项A的普通股和选项B的公开储备是核心资本（一级资本）的最主要组成部分。

选项C的未公开储备虽然在某些国家被承认，但巴塞尔协议一对其有严格限制，且通

常不被视为标准的附属资本项目，其性质更接近核心资本，但因不透明而受限制。知识

点：巴塞尔协议一的资本构成。易错点：区分核心资本与附属资本的构成项目，特别是

储备类项目。

4、根据巴塞尔协议一，资本充足率的计算公式是？

A、资本/总资产

B、资本/风险加权资产

C、核心资本/总资产

D、核心资本/风险加权资产

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议一的核心创新在于引入了“风险加权资产”（RWA）

的概念，资本充足率的计算是基于资本与风险加权资产的比率，而非简单的资本与总资

产的比率。这更能反映银行承担的真实风险。选项A和C使用总资产，忽略了不同资

产的风险差异，是协议之前的粗放做法。选项D是核心资本充足率的计算公式，而题

目问的是广义的“资本充足率”，通常指总资本充足率。知识点：巴塞尔协议一资本充足

率的计算逻辑。易错点：混淆分母是“总资产”还是“风险加权资产”，这是理解巴塞尔协

议一进步性的关键。

5、巴塞尔协议一主要针对以下哪种风险设定了资本要求？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔协议一的产生背景是20世纪80年代的国际债务危

机，其核心目标是针对银行表内外业务的信用风险（即债务人违约风险）设定最低资本

标准。市场风险是在1996年《资本协议市场风险补充规定》中才被纳入资本要求的。操