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2025年金融风险管理师保险公司流动性风险计量实务专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师保险公司流动性风险计量实务专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师保险公司流动性风险计量实务专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、保险公司流动性风险计量中，最核心的指标是？

A、偿付能力充足率

B、流动性覆盖率

C、净稳定资金比率

D、资产负债匹配率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是保险公司流动性风险计量的核心

指标，用于衡量公司在短期压力情景下高质量流动性资产覆盖短期现金流出的能力。A

选项偿付能力充足率是衡量保险公司资本充足性的指标，C选项净稳定资金比率是银

行流动性风险指标，D选项资产负债匹配率是长期指标。易错点在于混淆流动性风险与

偿付能力风险的区别。

2、保险公司流动性压力测试通常不包括以下哪种情景？

A、资产价格大幅下跌

B、大规模退保事件

C、信用评级下调

D、长期利率上升

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性压力测试主要关注短期流动性冲击，如资产价格下

跌、退保潮、信用评级下调等。长期利率上升属于资产负债匹配风险范畴，不是流动性

风险测试内容。知识点：流动性压力测试的情景设计原则。易错点在于将市场风险与流

动性风险混淆。

3、保险公司流动性风险管理的首要目标是？

A、最大化投资收益

B、确保及时履行支付义务

C、降低资本要求

D、优化资产配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险管理的首要目标是确保公司能够及时履行各项

支付义务，维持正常经营。A、C、D选项虽然重要，但不是流动性风险管理的直接目标。

知识点：流动性风险管理目标体系。易错点在于将流动性管理与投资管理目标混淆。

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4、以下哪项不属于保险公司高质量流动性资产？

A、国债

B、高等级企业债

C、股票

D、央行票据

【答案】C

【解析】正确答案是C。股票因价格波动大、流动性不稳定，不被视为高质量流动

性资产。国债、高等级企业债和央行票据都具有高流动性和低风险特征。知识点：高质

量流动性资产的认定标准。易错点在于对资产流动性特征的误判。

5、保险公司流动性风险报告的频率通常是？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】C

【解析】正确答案是C。保险公司流动性风险报告通常按月编制，以便及时监测流

动性状况。A、B选项频率过高，D选项频率不足。知识点：流动性风险报告制度。易

错点在于混淆不同风险类型的报告频率要求。

6、保险公司流动性应急预案不包括以下哪项内容？

A、压力情景假设

B、应急资金来源

C、资产处置计划

D、长期战略规划

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性应急预案主要针对短期流动性危机，包括压力情景、

应急资金和资产处置等。长期战略规划属于公司战略管理范畴。知识点：流动性应急预

案的构成要素。易错点在于将应急管理与战略管理混淆。

7、保险公司流动性风险与以下哪项风险关联性最强？

A、操作风险

B、信用风险

C、市场风险

D、声誉风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性风险与声誉风险关联性最强，流动性危机往往引发

声誉危机，反之亦然。其他风险虽然也有影响，但关联性较弱。知识点：风险关联性分

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析。易错点在于低估声誉风险对流动性的影响。

8、保险公司流动性风险计量的时间跨度通常为？

A、1天

B、7天

C、30天

D、90天

【答案】C

【解析】正确答案是C。保险公司流动性风险计量通