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2025年金融风险管理师操作风险高级度量法应用与情景模拟专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险高级度量法应用与情景模

拟专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险高级度量法应用与情景模拟专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险高级度量法（AMA）中，损失分布法（LDA）的核心假设是什么？

A、损失事件的发生频率和严重程度相互独立

B、所有损失事件都具有相同的严重程度

C、损失频率服从泊松分布

D、损失严重程度服从正态分布

【答案】A

【解析】正确答案是A。损失分布法（LDA）的核心假设是损失事件的发生频率和

严重程度相互独立，这是构建复合分布模型的基础。选项B错误，因为损失事件的严

重程度通常差异很大；选项C和D虽然描述了LDA中常用的分布类型，但并非核心

假设。知识点：LDA模型的基本原理。易错点：混淆核心假设与具体分布选择。

2、在情景模拟中，“压力测试”的主要目的是什么？

A、预测日常操作风险损失

B、评估极端但可能发生的风险事件影响

C、验证历史数据的准确性

D、优化风险控制措施

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试旨在评估极端但可能发生的风险事件对金融机构

的影响，帮助识别潜在脆弱性。选项A是日常风险管理的目标；选项C是数据验证的

范畴；选项D是风险控制优化的目的。知识点：压力测试的应用场景。易错点：将压力

测试与常规风险预测混淆。

3、在操作风险高级度量法中，“内部数据”的最低历史数据要求通常是多久？

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议要求，操作风险高级度量法中内部数据的

最低历史数据要求是5年，以确保模型的稳定性和可靠性。选项A和B时间过短，无

法充分反映风险特征；选项D虽更理想，但非最低要求。知识点：数据收集标准。易错

点：忽略最低要求与理想长度的区别。

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4、在情景模拟中，“蒙特卡洛模拟”的主要优势是什么？

A、计算简单快速

B、适用于所有风险类型

C、能处理复杂非线性关系

D、无需历史数据支持

【答案】C

【解析】正确答案是C。蒙特卡洛模拟能处理复杂非线性关系，适合操作风险的多

元特征。选项A错误，因其计算复杂；选项B过于绝对；选项D错误，历史数据仍是

模拟基础。知识点：蒙特卡洛模拟的特点。易错点：高估其适用范围或低估数据依赖性。

5、在操作风险高级度量法中，“外部数据”的主要作用是什么？

A、替代内部数据

B、补充内部数据的不足

C、验证内部数据的准确性

D、预测未来风险趋势

【答案】B

【解析】正确答案是B。外部数据主要用于补充内部数据的不足，尤其是低频高损

事件的数据缺口。选项A错误，外部数据不能替代内部数据；选项C是数据验证的次

要作用；选项D超出其主要功能。知识点：数据整合策略。易错点：混淆主要与次要作

用。

6、在情景模拟中，“基线情景”与”压力情景”的主要区别是什么？

A、数据来源不同

B、假设条件不同

C、模型结构不同

D、输出结果不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。基线情景与压力情景的主要区别在于假设条件，后者采用

更极端的参数。选项A、C、D均为结果而非根本区别。知识点：情景分类标准。易错

点：关注表象而非本质差异。

7、在操作风险高级度量法中，“相关性分析”主要用于解决什么问题？

A、数据缺失

B、模型校准

C、风险聚合

D、情景构建

【答案】C

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【解析】正确答案是C。相关性分析主要用于风险聚合，评估不同风险单元的关联