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2025年特许金融分析师半参数回归模型专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师半参数回归模型专题试卷及解析

2025年特许金融分析师半参数回归模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在半参数回归模型中，参数部分和非参数部分的主要区别是什么？

A、参数部分需要设定函数形式，非参数部分不需要

B、非参数部分需要设定函数形式，参数部分不需要

C、两者都需要设定函数形式

D、两者都不需要设定函数形式

【答案】A

【解析】正确答案是A。半参数回归模型的特点是结合了参数方法和非参数方法，参

数部分需要预先设定函数形式（如线性），而非参数部分则不需要预设函数形式，通过

数据驱动的方式估计。B选项错误，因为参数部分需要设定函数形式；C和D选项都

错误，因为半参数模型中只有参数部分需要设定函数形式。知识点：半参数回归模型的

基本概念。易错点：混淆参数部分和非参数部分的设定要求。

2、下列哪种方法常用于估计半参数回归模型中的非参数部分？

A、最小二乘法

B、最大似然估计

C、核平滑方法

D、矩估计

【答案】C

【解析】正确答案是C。核平滑方法是半参数回归模型中常用的非参数估计方法，它

通过加权局部数据来估计函数值。A选项最小二乘法主要用于参数模型；B选项最大似

然估计也主要用于参数模型；D选项矩估计主要用于参数估计。知识点：半参数回归模

型的估计方法。易错点：混淆参数估计和非参数估计的方法。

3、半参数回归模型相比于纯参数模型的主要优势是什么？

A、计算更简单

B、模型更灵活

C、解释性更强

D、数据要求更低

【答案】B

【解析】正确答案是B。半参数回归模型结合了参数模型的简洁性和非参数模型的

灵活性，能够更好地捕捉数据中的复杂关系。A选项错误，半参数模型通常比纯参数模

型计算更复杂；C选项解释性取决于具体模型；D选项数据要求不一定更低。知识点：

半参数回归模型的优势。易错点：忽视半参数模型的灵活性优势。

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4、在金融时间序列分析中，半参数回归模型特别适用于哪种情况？

A、完全线性关系

B、完全非线性关系

C、部分线性关系

D、无关系

【答案】C

【解析】正确答案是C。半参数回归模型特别适用于部分线性关系，即部分变量关

系明确线性，部分变量关系复杂非线性。A和B选项分别对应纯参数和纯非参数模型；

D选项无关系不需要建模。知识点：半参数回归模型的应用场景。易错点：混淆不同模

型适用的关系类型。

5、半参数回归模型中的“带宽”参数主要影响什么？

A、参数部分的估计

B、非参数部分的平滑度

C、模型的收敛速度

D、数据的维度

【答案】B

【解析】正确答案是B。带宽参数主要影响非参数部分的平滑度，带宽越大平滑度

越高，带宽越小拟合越局部。A选项参数部分不受带宽影响；C选项收敛速度受多种因

素影响；D选项数据维度是数据本身的属性。知识点：半参数回归模型的带宽选择。易

错点：忽视带宽对非参数部分的影响。

6、下列哪种检验方法常用于检验半参数回归模型的拟合优度？

A、F检验

B、t检验

C、似然比检验

D、残差分析

【答案】D

【解析】正确答案是D。残差分析是检验半参数回归模型拟合优度的常用方法，通

过分析残差的分布和模式来评估模型效果。A、B、C选项主要用于参数模型。知识点：

半参数回归模型的检验方法。易错点：混淆参数模型和半参数模型的检验方法。

7、半参数回归模型中的“惩罚项”主要用于解决什么问题？

A、过拟合

B、欠拟合

C、数据缺失

D、异方差

【答案】A

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【解析】正确答案是A。惩罚项主要用于防止过拟合，通过增加模型复