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2025年金融风险管理师集中度风险监管审查专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险监管审查专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师集中度风险监管审查专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，银行对单一非银行客户的风险暴露上限通常设定为银行一

级资本净额的多少比例？

A、10%

B、15%

C、20%

D、25%

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议III，银行对单一非银行客户的风险暴露上

限通常为一级资本净额的20%，这是为了防止过度集中风险。A选项10%是针对关联

方的更严格限制；B选项15%是部分国家监管机构的自主设定；D选项25%则超出了

国际标准。知识点：集中度风险监管限额。易错点：混淆单一客户与关联方客户的限额

标准。

2、以下哪项不属于行业集中度风险的典型特征？

A、经济周期敏感性

B、政策依赖性

C、跨行业传染性

D、地域局限性

【答案】D

【解析】正确答案是D。行业集中度风险主要表现为对特定行业的过度暴露，其特

征包括经济周期敏感性、政策依赖性和跨行业传染性，而地域局限性属于地域集中度风

险的特征。A、B、C选项都是行业集中度风险的典型表现。知识点：集中度风险类型

及特征。易错点：混淆不同类型集中度风险的特征。

3、银行在评估客户集中度风险时，最常用的量化指标是？

A、赫芬达尔赫希曼指数（HHI）

B、风险价值（VaR）

C、预期损失（EL）

D、压力测试（ST）

【答案】A

【解析】正确答案是A。赫芬达尔赫希曼指数（HHI）是衡量市场或客户集中度的经

典指标，通过计算各客户占比的平方和来反映集中程度。B、C、D选项是风险管理工

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具，但不是专门用于集中度风险量化的指标。知识点：集中度风险量化方法。易错点：

混淆一般风险指标与集中度专用指标。

4、监管机构对银行集中度风险进行审查时，最关注的风险类型是？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。集中度风险主要表现为信用风险的集中，即对单一客户、行

业或地区的过度暴露可能导致违约损失集中爆发。B、C、D选项虽然也可能受集中度

影响，但不是监管审查的核心关注点。知识点：集中度风险与信用风险的关系。易错点：

忽视集中度风险的本质是信用风险的集中。

5、以下哪项措施最能有效缓解银行的行业集中度风险？

A、提高资本充足率

B、分散行业投资组合

C、增加拨备覆盖率

D、优化流动性管理

【答案】B

【解析】正确答案是B。分散行业投资组合是缓解行业集中度风险最直接有效的方

法，通过降低单一行业占比来分散风险。A、C、D选项是常规风险管理措施，但不能

针对性解决集中度问题。知识点：集中度风险缓释措施。易错点：混淆一般风险缓释措

施与集中度特定措施。

6、根据中国银保监会规定，银行对单一集团客户的授信余额不得超过资本净额的？

A、10%

B、15%

C、20%

D、25%

【答案】B

【解析】正确答案是B。中国银保监会规定，银行对单一集团客户的授信余额不得

超过资本净额的15%，这是对关联方集中度的严格限制。A选项10%是针对单一非关

联客户；C、D选项超出监管标准。知识点：中国集中度风险监管要求。易错点：混淆

单一客户与集团客户的限额标准。

7、以下哪项不属于地域集中度风险的典型表现？

A、自然灾害影响

B、区域经济衰退

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C、政策差异风险

D、行业周期波动

【答案】D

【解析】正确