利率债、信用债定价预测模型的研究——基于2023 年债券市场分析报告：宏观经济分析与国际形势分析.docx

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六、利率债、信用债定价预测模型的研究——基于2023年债券市场分析报告：宏观经济分析与国际形势分析

陈礼清

摘要：本文基于宏观经济形势分析框架构造了利率债和信用

债的定价预测模型。报告首先介绍了两大类债券分析的基础框架，涉及基本面、政策面、投资者行为、资金面和情绪面等因素。报

告详细讨论了利率债和信用债在不同经济情况下的表现，并综述

了相关文献，包括泰勒规则、黄金法则和期限利差的经典理论。

进一步定性分析了当前国际国内关键经济金融形势，并考虑了不

同政策和政治变动对经济的潜在影响。在定价模型方面，报告沿

用了利率债定价的“潜在增速—实际利率—政策利率—国债利率”框架，并利用实际利率来

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