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2025年金融风险管理师情景分析法在操作风险暴露评估中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师情景分析法在操作风险暴露评估中

的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师情景分析法在操作风险暴露评估中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、情景分析法在操作风险评估中主要用于解决什么问题？

A、量化市场风险波动

B、评估极端事件对操作风险的影响

C、计算信用违约概率

D、分析利率变动对资产的影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析法特别适用于评估低频率高影响的极端事件对操

作风险暴露的影响，这是其他方法难以捕捉的。A、C、D选项分别对应市场风险、信

用风险和利率风险，与操作风险无关。知识点：操作风险评估方法。易错点：混淆不同

风险类型对应的分析方法。

2、在构建操作风险情景时，最关键的要素是？

A、历史数据完整性

B、情景的合理性和可解释性

C、计算模型的复杂度

D、监管要求符合性

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析的核心价值在于构建合理且可解释的风险情景，过

于依赖历史数据(A)或追求模型复杂度(C)可能偏离实际风险。监管要求(D)是必要

条件但非关键要素。知识点：情景构建原则。易错点：过度强调技术细节而忽视情景的

合理性。

3、情景分析法与传统损失分布法(LDA)的主要区别在于？

A、计算速度更快

B、不需要专家判断

C、能更好地处理尾部风险

D、仅适用于大型银行

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析法通过专家判断构建极端情景，能更好地捕捉传

统LDA方法可能低估的尾部风险。A选项错误，情景分析通常更耗时；B选项错误，

情景分析高度依赖专家判断；D选项错误，情景分析适用于各类机构。知识点：操作风

险评估方法比较。易错点：混淆不同方法的适用场景。

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4、在情景分析中，“压力测试”与”情景分析”的关系是？

A、完全相同的概念

B、压力测试是情景分析的一种特殊形式

C、情景分析是压力测试的简化版

D、两者毫无关联

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试可视为情景分析在极端不利情景下的特殊应用，两

者在方法论上有交叉但非完全等同。A、C、D选项都错误理解了两者的关系。知识点：

情景分析与压力测试的关系。易错点：将相关概念混为一谈。

5、操作风险情景分析的第一步通常是？

A、数据收集

B、确定关键风险指标

C、识别潜在风险事件

D、构建损失分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析始于识别可能引发操作损失的潜在风险事件，这

是后续所有分析的基础。A、B、D都是后续步骤。知识点：情景分析流程。易错点：混

淆分析步骤的先后顺序。

6、在评估操作风险暴露时，情景分析法特别适用于？

A、高频低损事件

B、常规操作流程风险

C、系统性风险事件

D、低频高损事件

【答案】D

【解析】正确答案是D。情景分析的价值主要体现在评估那些历史数据稀少但影响

巨大的低频高损事件。A、B选项更适合用统计方法；C选项属于宏观风险范畴。知识

点：情景分析适用场景。易错点：忽视方法与风险特征的匹配性。

7、情景分析中”专家判断”的主要作用是？

A、替代定量模型

B、提供历史数据

C、补充数据不足和验证模型结果

D、简化分析流程

【答案】C

【解析】正确答案是C。专家判断主要用于弥补数据不足、验证模型假设和结果的

合理性，而非完全替代定量模型(A)或提供历史数据(B)。D选项错误，专家判断通常

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增加分析复杂度。知识点：专家判断在情景分析中的作用。易错点：低估或高估专家判

断的价值。

8、操作风险情景分析中，“情景验证”主要验证的是？

A、计算结果的准确性

B、情景发生的可能性

C、监管要求的符合性

D、模型参数的稳定性

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