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2025年特许金融分析师机器学习驱动的量化选股模型专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师机器学习驱动的量化选股模型专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师机器学习驱动的量化选股模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在机器学习驱动的量化选股模型中，过拟合现象通常表现为？

A、模型在训练集和测试集上表现一致

B、模型在训练集上表现优异，但在测试集上表现较差

C、模型在测试集上表现优异，但在训练集上表现较差

D、模型在训练集和测试集上表现均较差

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合是指模型对训练数据学习过度，导致泛化能力下降，

在训练集上表现优异但测试集表现差。A是理想状态，C可能是欠拟合，D说明模型本

身有问题。知识点：模型评估与泛化能力。易错点：混淆过拟合与欠拟合的表现。

2、在量化选股中，随机森林算法相比单一决策树的主要优势是？

A、计算速度更快

B、减少过拟合风险

C、处理数据能力更强

D、模型解释性更好

【答案】B

【解析】正确答案是B。随机森林通过集成多棵决策树并引入随机性，有效降低过

拟合风险。A错误，随机森林计算更复杂；C和D不是核心优势。知识点：集成学习

算法特点。易错点：误认为单一模型一定比集成模型简单高效。

3、在特征工程中，针对时间序列数据的滞后特征（lagfeatures）主要用于捕捉？

A、截面相关性

B、市场情绪波动

C、动量效应

D、行业轮动规律

【答案】C

【解析】正确答案是C。滞后特征通过历史价格/收益率数据捕捉动量效应。A涉及

截面数据，B和D需要其他特征组合。知识点：时间序列特征工程。易错点：混淆不同

特征类型的应用场景。

4、在模型回测中，前向滚动分析（walkforwardanalysis）的主要目的是？

A、提高计算效率

B、模拟真实交易环境

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C、简化模型参数

D、增强数据可视化

【答案】B

【解析】正确答案是B。前向滚动分析通过逐步扩展训练集和测试集，模拟真实交

易中的数据获取过程。A、C、D都不是核心目的。知识点：回测方法论。易错点：忽

视回测方法对策略可靠性的影响。

5、在量化选股中，L1正则化（Lasso回归）相比L2正则化（Ridge回归）的独特

作用是？

A、加速模型收敛

B、处理多重共线性

C、特征选择

D、提高预测精度

【答案】C

【解析】正确答案是C。L1正则化能使部分特征系数归零，实现特征选择。A和B

两者都有，D取决于具体场景。知识点：正则化技术差异。易错点：混淆L1和L2的

核心功能。

6、在自然语言处理应用于金融文本分析时，词嵌入（wordembedding）技术的主

要优势是？

A、减少文本预处理步骤

B、捕捉语义相似性

C、提高处理速度

D、降低存储需求

【答案】B

【解析】正确答案是B。词嵌入将词语映射到低维向量空间，能捕捉语义关系。A、

C、D不是主要优势。知识点：文本表示方法。易错点：忽视词嵌入的语义建模能力。

7、在量化选股模型中，夏普比率（SharpeRatio）主要用于评估？

A、模型预测准确性

B、风险调整后收益

C、交易成本效率

D、持仓集中度风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。夏普比率衡量单位风险的超额收益。A用其他指标，C和

D涉及不同维度。知识点：策略评估指标。易错点：混淆不同评估指标的应用场景。

8、在深度学习模型中，批标准化（BatchNormalization）的主要作用是？

A、减少参数数量

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