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商业银行信贷风险管理研究的相关概念和理论基础综述

目录

TOC\o1-3\h\u24131商业银行信贷风险管理研究的相关概念和理论基础综述 1

288841.1信贷风险概述 1

118731.1.1信贷风险定义 1

116291.1.2信贷风险分类 1

7381.1.3利率市场化的定义 2

239771.2信贷风险管理机制 3

7801.1.1信贷风险识别 3

235961.1.2信贷风险计量 3

301161.1.3信贷风险控制 4

308871.3信贷风险管理相关理论 4

19321.3.1信息不对称理论 4

165181.3.2关系型借贷理论 4

72401.3.3信贷配给理论 5

35511.3.4交易成本理论 5

1.1信贷风险概述

1.1.1信贷风险定义

商业银行风险是指商业银行在货币经营和信用活动中，由于事前无法预料的不确定因素的影响，使商业银行的实际收益与预期收益发生偏离，从而有蒙受经济损失或获取额外收益的可能性。

1.1.2信贷风险分类

当前信贷业务主要风险集中于信用风险、市场风险、操作风险三种。

（1）信用风险

信用风险是因借款人主观或经营不善等原因，导致自身还款能力下降的风险。授信中，比较常见的是资金挪用现象，即借款企业资金真实用途不明。因趋利性较强，经常会出现在本身毫无经验的情况下冒然涉足其它行业，最终投资未达预期，资金也难以收回，导致无力偿还贷款。因此，在信用风险审查中关于贷款额度合理性分析成为重点。另外比较常见的是借款人因上下游地位发生不利变化，存货周转慢或应收账款回收难等不利情况，导致自身流动性资金紧张，无法在贷款到期前归还银行授信。

（2）市场风险

授信客户涉及行业范围较广，当某种行业市场形势发生不利变化，该行业内客户经营必然受到一定的影响，最终导致其偿债能力下降。比如建材供应类企业，该行业为下游垫款现象比较普遍，回款时间较长，且依赖于下游房地产开发商房屋销售情况。若房地产开发商不能及时结算，势必影响本身还款能力。再比如传统商业模式的批发零售产业，受网商的冲击，逐渐失去生命力，原则上授信应尽快压减。

（3）操作风险

银行信贷从业员工因经验不足等原因导致业务操作失误，出现漏洞，授信风险随之出现。比如在合同签订环节，因未当面留印、签字，若预留印鉴、签字为假，将导致合同无效的风险；贷款放款前，客户经理未核查抵押物最新状态，若抵押物在放款前已被查封，客户经理在不知情的情况下冒然放款将导致新放贷款对抵押物无优先受偿的风险。

针对以上主要风险类型，风险管理工作主要通过风险识别、风险计量、风险管理三个步骤开展。这三个阶段有着内在的逻辑关系，人们只有在对风险的类型及产生的原因有了正确认识的基础上，才能对风险的大小做出较为准确的评估，从而才有可能针对性的提出处理风险和控制风险的具体措施。同时，这三个方面又贯穿了风险管理的业务技巧和策略方法，所以也称为风险管理策略。

1.1.3利率市场化的定义

利率市场化是指金融机构的利率水平由货币市场的供求状况决定，具体而言，它涵盖了利率的市场化，利率传导市场化，利率结构市场化以及利率管理市场化。也就是说，金融机构有权决定市场利率。利率市场化是基于中央银行设定的基准利率，通过货币市场利率传导，由市场资金供求情况决定利率的体系。在商业银行的实际经营过程中，只有符合自己实际情况的利率才能更好的促进本银行的发展，如果只是一昧的去遵守中央指定的利率那么必然会因为不符合实际情况，造成投资的不合理以及资金分配的不恰当。利率进行市场化可以根据下面的情况来进行分析。

（1）利率由商业银行决定

产品必须有明确的价格才能进行交换。经济发展也不例外。标准价格也是必需的。价格是经济发展的重要因素。一般来说，某个行业中的产品的定价是根据商品的价值来确定的，价格是一直波动在其周围，利率也是一个比较特别的产物。企业们为了获得一定的利率会提高商品的价格来达到，所以适当的利率会对一个企业产生很大的影响比如对于公司的资金流动等都十分重要，合理的利率也会让市场的金融体系更加完善合理，提高整个金融体系的效率。

（2）利率决定机制由市场主导

由于各种贷款的要求时间不一样，还有贷款用户的信用也不一样，因此对于贷款资金的利率也不尽相同。而且银行的规划人员对于资金的分配也会根据市场上资金的情况进行适当的安排和选择合适的利率。我国的一个机构也根据央行提供的利率为盈利性质的银行的利率确定提供了一定的参考信息。根据市场上的价格进行安排，判断利率是否处于合理位置，利率是否真实有效。

（3）利率管制市场化

现在对于利率的管理也是通过市场来进行的，而以往对于利率的确定和调整都是根据一个固定的方法和数值来确定的