我国商业银行加快实现全面风险管理的探讨.pdfVIP

我国商业银行加快实现全面风险管理的探讨.pdf

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1 2009 年第 4 期 改革与开放 我国商业银行加快实现全面风险管理的探讨 刘玲 ( 新疆财经大学金融学院 新疆乌鲁木齐 830 012 ) 摘 要:商业银行作为经营风险的特殊行业, 自产生以来,风险管理就贯穿于其经营管理的全过程。 随着我国金融市场 化和全球化程度的不断加深, 以及美国次贷危机的爆发,对我国商业银行的风险管理提出了更高的要求。 我国商业银行应尽 快引入全面风险管理的理念和技术, 密切关注商业银行风险管理中存在的问题, 把风险防范放在第一位, 加快我国商业银行 实现全面风险管理的步伐。 关键词: 商业银行 次贷危机 全面风险管理 作者简介: 刘玲( 19 82 ? ), 女, 河南周口人, 新疆财经大学金融学硕士研究生, 研究方向:商业银行经营与管理 【 中图分类号】 F830 【 文献标识码】 A 【 文章编号】 1004-7069 ( 2009 ) -04-0054-02 商业银行实际上是一种在信用基础上建立的经营风险的企 经营管理和业务拓展等全过程中对风险的防范, 反而降低了银行 业 是在控制和管理风险的过程中实现盈利和发展的。 年 的整体抗风险能力。 其次, 全面风险管理的理念不到位, 除信用风 , 2007 8 月, 美国次级抵押贷款危机全面爆发, 对全球经济造成了巨大冲 险和因人员道德风险导致的操作风险外, 对市场风险、 流动性风险 击, 殃及许多全球知名的商业银行、 投资银行和对冲基金, 使它们 及其它风险的感触不深,全面风险管理意识较为淡薄。 陷入流动性困难。 在金融全球化、 市场化、 金融创新不断发展和新 ( 二)尚未建立科学的风险管理体系 一轮金融危机爆发的大环境下, 商业银行必须加快实现全面风险 目前,我国商业银行是以分行为经营单位的体制, 我国许多商 管理的步伐。 业银行虽然在一定程度上建立了风险管理部门, 但相关业务部门 一、商业银行全面风险管理理论的发展 和分支行内部未设置受总行风险管理部垂直领导、 与业务部门和 全球商业银行全面风险管理发展的一个推动力是, 巴塞尔银 分支行相对独立的风险管理岗位, 各个业务部门各自为政、 分头管 行监管委员会针对商业银行风险管理制定的 《 新巴塞尔资本协 理、 自成体系。 当出现风险状况时,由于缺乏独立的风险管理岗位, 议》。 新协议由三大支柱组成, 第一支柱是最低资本充足率要求, 第 导致下级分行的风险信息不能及时反馈, 上级部门对下级银行的 二支柱是监管部门的监督检查, 第三支柱是市场约束。 在第一支柱 风险控制不能及时实施,贻误了风险化解的最佳时机。 另一方面, 中计量监管资本的风险包括信用风险、 市场风险和操作风险。 银行 我国商业银行的部门之间、 岗位之间普遍存在界面不清、 职责不明 面临的其它风险如流动性风险、 战略风险、 声誉风险及法律风险等 现象,岗位职责体系不健全。 风险,则通过第二支柱和第三支柱进行监管。 新协议蕴含了全面风 ( 三)缺乏必要的数据和技术手段,风险管理人才基础比较薄弱 险管理的理念, 为银行业提供了一个较为清晰的全面风险管理体 风险管理已经从过去只注重定性分析和内部解决的传统模 系的构建理念, 即对整个银行内各个层次的业务单位各个种类风 型,向需要较强专业性技术人员在准确的历史数据基础上, 大量运 : , 险的通盘管理,这种管理要求采用科学可行的方法对风险进行量 用数理统计模型和金融工程技术的定性和定量分析相结合的现代 化和加总,同时充分利用监管部门和市场纪律的力量, 辅助银行自 风险管理技术发展。 由于我国市场经济制度的不完善, 使得风险计 身资本的约束,形成一个全方位的风险管理体系。 量所需的数据与材料缺乏, 同时开发计量模型的技术条件也比较 全面风险管理发展的另外一个推动力是,对金融机构内部控制理 欠缺,造成内部控制缺乏科学性和及时性。 再者, 我国商业银行风 念和技术有着深刻影响的著名的 险管理人员大部分都是“ 半路出家”, 风险管理人员队伍素质参差 COSO 委员会 ( Committe eofSpon - soringOrganizationsof the Treadway Commission ) 于 2004 年 9月发布 不齐, 金融工程师和风险管理专家更是缺乏,并且没有建立起一套 的 《企业风险管理- 整体框架》( Enterpris eRiskManagement - Integrate 风险管理人员的引进、 培养和培训体制。 没有数据库、 没有专门人 Framework ) ,该框架将全面风险管理定义为:企业的所有层级和部门 才, 开发模型、计量风险就无从谈起。 在企业的所有经营活动中全方位地识别潜在可能影响企业的事件,并 另外,我国商业银行的风险管理还存在一些传统的遗留问题: 在企业

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