商业银行信用风险评价的模糊集值统计方法.pdfVIP

垒墅墨鳖婆 ournaltjFit~anceattdEconomics 商业银行信用风险评价的 模糊集值统计方法 ■王忠郴 ，喻 葵 本文首先在剖析传统的商业银行信贷风险评价方法的基础上，指 出这些方法的局限性 ：然后 ，构建 了 新 的商业银行信用风险评价主要的4个方面 内容；最后，本文采用模糊集值统计方法对商业银行信用风 险 进行评价 ，克服 了传统商业银行信贷风险评价 的局 限性，为商业银行信贷风险评价探讨 了一种新途径 。 关【键词]信用风险；集值统计 ；模糊评价 【中图分类号]F830 文【献标识码]A [文章编号]1006—169X(2010)09—0020—03 基金项 目：信用管理重点学科资助，编号：NXK1012。 王忠郴 (1948一)，男，教授 ，上海第二工业大学应用经济研究所所长。 (上海 201209)；喻葵 (1971一)， 女 ，东华大学讲师，研 究方 向为工商管理。(上海 200051) 一 、 传统 的商业银行信贷风 险评价方法剖析 是由于采集到相关借款人信息中有不少是属于定性分 从商业银行信贷风险评价方法来看 ，大多采用定 析，也就是一些具有 “模糊性”的软指标 (例如 “借款人 性分析与定量分析相接合 的回归分析法、ZETA分析模 的品格”)怎样给分等。由于这些具有 “模糊性”的软指 型等间接评级方法。这些方法一般围绕下面4个步骤进 标很难确定十分清晰的 “评判标准”，使得给出相应分 行 。 值的主观意识性很强 ，最终势必影响贷款信用等级评 (1)从影响信用风险等级评价的一系列指标中，筛 定的科学性 ；第三 ，对评价指标给出相应分值时均为一 选出几个方面若干个关键性指标。例如．借款人品格 个数 (或区间中一个点)，这对具有 “模糊性 ”的软指标 (Character)、能力(Capacity)、资本(Capita1)、担保(Collater— 来说是不客观的，实际上给 出相应分值应该是在一个 a1)、经营环境(Condition)和现金(Cash)，即所谓 “6C”指标 较小区间上的 “区间数”更为合理些。 原则 ；(2)由有关部门采集与这些指标密切相关的借款 二、构建新的商业银行信用风险评价 内容 人信息后 ，依据一定标准给出其相应分值 ；(3)按照特 近年来，信用风险逐步增大．从狭义信用风险扩展 定权重体系对这些相应的分值进行 “加权算术平均”， 到当今的广义信用风险。因而构建新 的信用风险评价 得 出一个 “总体综合指数 ”或 “违约概率 ”：(4)由 “总体 内容是十分必要的，只有这样 ，商业银行才能应对众多 综合指数”(或 “违约概率 ”)大小 ，确定信用风险不 同等 传统金融工具和创新金融衍生工具的信用风险带来 的 级 。 新挑战。按重要性顺序，现代商业银行新的信用风险评 上述间接评级方法较为简便 ，目标都是将商业银 价主要 内容应包括 以下4个方面。 行信贷风险评价转化为 “总体综合指数”的测算。但是 首先 ，评价重点应该是借款人 (或交易对手 )的偿 也存在一些问题 ：第一 ，影响现代信用风险评价指标体 债能力程度。如果借款人的偿债能力程度越高，则借款 系包含的指标发生了许多变化。应进行适当修改与补 人按期偿还债务的可能性越大 ，从而 由违约所引起的 充 ；第二，在进行第2个步骤时，实际操作相当困难 。这 风险程度越低。借款人偿债能力程度可通过分析企业 2o 丽